나는 그날 선물의 손익공식을 이해하지 못한다!

결산 방식은 한 번에 한 세트씩 헤지와 매일 도시를 응시하는 두 가지가 있고, 선물 거래는 당일 무채결제제를 채택하고, 매일 당일 손익을 계산하며, 즉 매일 도시의 손익계산 방식을 택한다. 일일 시가 평가 보고서만 여기에 설명되어 있습니다.

① 당일 잔액: 이전 거래일 결제 후 고객의 권익을 가리킨다.

② 당일 입출금 합계 = 입출금 = 당일 입출금-당일 입출금

(3) 평창 손익 = 일일 평균 창고 손익+역사적 평균 창고 손익입니다.

당일 건설창고 손익 = 당일 개장 가격과 종가 차이 × 평창 수량 × 거래단위 (계약 승수)

평균 역사적 창고 손익액 = 종가와 어제 결산가의 차이 × 평창 수량 × 거래단위 (계약 승수)

④ 일일 결산의 포지션 손익 (변동 손익) = 현재 포지션 손익+역사적 포지션 손익.

당일 창고 흑자 = 당일 결제가격과 개장가격의 차이 × 수수 × 거래단위.

역사적 창고 손익 = 오늘 결산가와 어제 결산가의 차이 × 수 × 거래단위.

⑤ 당일 손익 = ③+④ = 평평한 창고 손익+창고 보유 손익.

⑥ 당일 수수료: 구체적인 계산은 "수수료 징수" 기사 (원문 읽기) 를 참조하십시오.

⑦ 당일 잔액 = 전일 잔액+입출금+청산 손익+일일 결산 포지션 손익-당일 수수료

⑧ 고객 지분 = 당일 잔액.

⑨ 보증금 점유: 구체적인 계산은 문장' 보증금 수거' (원문 읽기) 를 참조하십시오.

⑩ 가용 자금 = 고객 지분-보증금 점유

위험 = 보유 보증금 점유/고객 지분 × 100%

위험 수준이 100% 에 가까울수록 위험이 커집니다.

고객이 창고를 보유하지 않은 경우 위험은 0 입니다.

고객이 전체 창고에 있는 경우 위험도가 100% 이면 고객 가용 자금이 0 임을 의미합니다.

위험도가 100% 보다 크면 가용 자금이 음수인 것이므로 허용되지 않습니다. 이 시점에서 선물 회사는 가용 자금이 양수가 될 때까지 창고 고객의 위치 (시장 가격으로 거래) 를 강행할 권리가 있다.

보증금 추가: 가용 자금이 0 보다 크거나 같을 때까지 고객이 보증금이 부족한 금액을 말합니다.

주: 손익 계산 방법이 다르더라도 당일 액세스금, 당일 수수료, 고객 지분, 담보, 보증금 점유, 가용 자금, 추가 보증금, 위험 수준 등의 매개변수 금액이나 수치에는 영향을 주지 않습니다.

사례 1

모 투자자1165438 2006+10 월 28 일 30,000 원을 계좌에 입금했고, 이날 3200 시에 5 개 창고 RB177 을 매입했다 투자자 수수료는 65438+ 거래금액의 0.2%, 양자수거, 이때 평창 거래액의 6%, 거래보증금 비율은 13% (거래단위 10 톤/손) 입니다.

165438+ 10 월 28 일 계정 상태:

수수료 = 3200 ×10 × 0.00012 × 5 =19.2.

일일 정산의 포지션 손익 = (3281-3200) ×10 × 5 = 4050 (공식 ④).

고객 지분 = 30000+4050-19.2 = 34030.8 (공식 ⑦ ⑧ ⑧).

보증금 점유 = 3281×10 ×13% × 5 = 21326.5 (공식 9

가용 자금 = 34030.8-21326.5 =12704.3 (공식 참석).

위험 = 21326.5÷ 34030.8 ×100% = 62.67% (공식? ) 을 참조하십시오

손목시계 업종 여행

165438+ 10 월 29 일 투자자는 3250 에서 5 개 창고 개설 RB 1705 계약을 매입했습니다. RB 1705 계약 선물 가격이 3 150 으로 떨어지면, 판매와 평창 2 손 (선평창 기간 품종으로 이 위치에 3 손이 남아 있음), 당일 RB 1705 계약 결제가격

165438+ 10 월 29 일 계정 상태:

수수료 = 3250 ×10 × 0.00012 × 5+3150 ×10 ×

마감 손익 = (3150-3250) ×10 × 2 =-2000 (공식 ③).

일일 정산의 포지션 손익 = (3226-3250) ×10 × 3+(3226-3281) ×10

고객 지분 = 34030.8-2000-3470-57.3 = 28503.5 (공식 ⑦ ⑧ ⑧).

보증금 점유 = 3226 ×10 ×13% × (5+3) = 33550.4 (공식 ⑨).

가용 자금 = 28503.5-33550.4 =-5046.9 (

위험 = 33550.4÷ 28503.5 ×100% =117.71%(공식 ) 을 참조하십시오

추가 마진 (가용 자금 ≥ 0) = 5046.9

야간판 거래가 있는 품종 (예: 스레드 강철) 에 대해 투자자가 당일 20 시 50 분까지 보증금 부족 (즉 인민폐 5,046.9 원) 을 선물 계좌로 송금하지 못하면 당사는 20 시 55 분 이후 강제 평창을 실시할 권리가 있다는 점에 유의해야 한다.

야간거래를 하지 않은 품종에 대해 투자자가 다음 거래일 오전 8 시 50 분까지 부족한 보증금을 선물계좌에 입금하지 못하면 당사는 오전 8 시 55 분 이후에 강제 평창을 집행할 권리가 있습니다.

사례 3

165438+ 10 월 29 일 오후 20 시 50 분까지 투자자 계좌 입금 인민폐 30,000.00 원,165438+/kloc-; 이날 RB 1705 계약 결제가격은 3040 이었다.

165438+ 10 월 30 일 계정 상태:

일일 정산의 포지션 손익 = (3040-3226) ×10 × 8 =-14880 (공식 ④).

고객 지분 = 28503.5+30000-14880 = 43623.5 (공식 ⑦ ⑧ ⑧).

보증금 점유 = 3040 ×10 ×13% × 8 = 31616 (공식 9

가용 자금 = 43623.5-31616 =12007.5 (≥ 0) (공식 참석).

위험 = 33550.4÷ 28503.5 ×100% = 72.47% (공식? ) 을 참조하십시오