금리 선물 계산! ! 급히 자세한 설명을 구하다!

1. 위험을 줄이기 위해 2 천만 금리 선물/1 만 =20 을 팔았다.

2. 이율은 은행간 이율을 기준으로 하며, 7% 의 이율은 4.6% (은행간 이율) +2.4% 여야 한다. 3 개월 후 은행간 금리가 5.3% 인 경우 은행은 현물대출 금리에서 5.3%+2.4%-7%=0.7%, 대출 6 개월의 이자 손실: 20,000,000 * 0.7%/2 = 7, 3 개월 후 선물시장의 수익은 20,000,000 * (5.4%) 이다. 1 층 40 부는 6 개월의 대출 기한에 따라, 금리 선물 기한은 3 개월에 2 를 곱한 것이다.

3. 헤지 없이 시장 금리와의 차이는 (5.3%+2.4%)-7%=0.7% 였다.

4. 헤지 후 이자율 차이는 (5.3%+2.4%)-7+(5.4%-4.8%) = 0.1%입니다.