옵션, 선물 및 기타 파생 상품 카탈로그

추천 시퀀스 2

번역자 주문

저자 소개

번역자 소개

순서

1 장 소개

1..1거래 시장

1.2 장외 시장

1.3 미래 계약

1.4 선물 계약

1.5 옵션 계약

1.6 거래자 유형

1.7 헤지스

1.8 투기꾼

1.9 중재인

1..10 위험

요약

추천 독서

연습

숙제

제 2 장 선물 시장 운영 메커니즘

2. 1 배경 지식

2.2 선물 계약 조건

2.3 현물 가격에 대한 선물 가격의 융합 특성

2.4 일일 결제 및 예금 운영

2.5 신문 인용

2.6 제공

2.7 딜러 및 거래 지침의 유형

2.8 시스템

2.9 회계 및 세금

2. 10 미래 및 선물 계약 비교

요약

추천 독서

연습

숙제

제 3 장 선물 헷지 전략

3. 1 기본 원칙

3.2 헤지에 대한 주장과 반대

3.3 기본 차이 위험

3.4 교차 헤지

3.5 주가 지수 선물

3.6 앞으로 롤링 헤지

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 3A 최소 분산 헤지 비율 공식 증명

제 4 장 이자율

4. 1 이자율 유형

4.2 금리 측정

4.3 제로 이자율

4.4 채권 가격

4.5 국채 제로 금리 결정

4.6 장기 이자율

4.7 장기 이자율 계약

4.8 기간

4.9 곡률

4. 10 이자율 기간 구조 이론

요약

추천 독서

연습

숙제

제 5 장 장기 및 선물 가격 결정

5. 1 투자 및 소비 자산

5.2 공매도

5.3 가정 및 기호

5.4 투자 자산의 장기 가격

5.5 중간 소득으로 알려진 자산

5.6 수익률은 알려져 있다

5.7 장기 계약 가격

5.8 미래와 선물가격이 같은가요?

5.9 주가 선물 가격

5. 10 통화 미래 및 선물 계약

5. 1 1 상품 선물

5. 12 보유 비용

5. 13 제공 옵션

5. 14 선물가격과 예상 현물가격

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 5A 는 금리가 변하지 않을 때 선물가격이 선물가격과 같다는 것을 증명한다.

제 6 장 금리 선물

6. 1 일 계산 규칙

6.2 미국 국채 선물

6.3 유럽 달러 선물

6.4 만기 사용 선물에 따른 헤지

6.5 자산 및 부채 포트폴리오의 헤지

요약

추천 독서

연습

숙제

제 7 장 교환

7. 1 교환 계약 메커니즘

7.2 일 측정 실습

7.3 확인서

7.4 비교 우위 개념

7.5 스왑 금리의 본질

7.6 LIBOR/ 스왑 제로 금리 결정

7.7 금리 스왑 가격

7.8 통화 교환

7.9 통화 스왑 가격

7. 10 신용 위험

7. 1 1 기타 유형의 인터체인지

요약

추천 독서

연습

숙제

제 8 장 옵션 시장 운영 과정

8. 1 옵션 유형

8.2 옵션 위치

8.3 기본 자산

8.4 스톡 옵션의 특성

8.5 거래

8.6 커미션

8.7 보증금

8.8 옵션 결제 회사

8.9 규제 규칙

8. 10 세금

8. 1 1 영장, 직원 스톡옵션 및 전환 가능 증권

8. 12 장외 시장

요약

추천 독서

연습

숙제

제 9 장 스톡 옵션의 성격

9. 1 옵션 가격에 영향을 미치는 요소

9.2 가정 및 표시

9.3 옵션 가격의 상한 및 하한

9.4 하락세 인상 평가 관계

9.5 선행권 옵션: 배당금을 지급하지 않는 주식의 증액 옵션.

9.6 선행권 옵션: 배당금을 지급하지 않는 주식의 하락옵션.

9.7 배당금이 옵션에 미치는 영향

요약

추천 독서

연습

숙제

제 65438 장 +00 옵션 거래 전략

10. 1 단일 옵션 및 주식 포함 전략.

10.2 차이

10.3 조합 전략

10.4 및 기타 소득 형태의 조합

요약

추천 독서

연습

숙제

1 1 장 이진 트리 소개

11..1단일 단계 이진 트리 모델 및 차익 거래 방법 없음

1 1.2 위험 중립 가격

1 1.3 2 단계 이진 트리

1 1.4 풋 옵션 예

1 1.5 미국식 옵션

1 1.6δ

1 1.7 변동률과 일치하는 이진 트리를 u 와 d 로 선택합니다.

1 1.8 이진 트리의 시간 단계를 늘립니다.

1 1.9 기타 기본 자산 옵션

요약

추천 독서

연습

숙제

제 12 장 비너 과정과 이토 보조 정리

12. 1 의 마르코프 특성

12.2 연속 시간 임의 변수

12.3 주가를 설명하는 과정

12.4 매개 변수

12.5 이토 보조 정리

12.6 로그 정규 분포의 특성

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 12A 이토 보조 정리의 유도

제 13 장 블레이크 스콜스 머튼 모델

13. 1 주가의 로그 정규 분포 특성

13.2 수익률 분포

13.3 예상 수익률

13.4 변동성

13.5 Black Scholes Merton 미분 방정식의 개념

13.6 블레이크 스콜스 머튼 미분방정식 유도

13.7 위험 중립 가격

13.8 블랙 스콜스 가격 공식

13.9 누적 정규 분포 함수

13. 10 영장 및 직원 스톡옵션

13. 1 1 암시적 변동률

13. 12 배당금

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 13A 블레이크 스콜스 머튼 공식의 증명

제 14 장 직원 스톡옵션

14. 1 계약 설계

14.2 옵션이 주주와 관리자의 이익 일치를 촉진합니까?

14.3 회계 문제

14.4 가격 책정

14.5 데이트 스캔들

요약

추천 독서

연습

숙제

제 15 장 주식지수 옵션 및 통화옵션

15. 1 주가 옵션

15.2 통화 옵션

15.3 연속 배당 스톡옵션

15.4 유럽 주식지수 옵션 가격

15.5 통화 옵션 가격 책정

15.6 미국식 옵션

요약

추천 독서

연습

숙제

제 16 장 선물 옵션

16. 1 선물 옵션의 특징

16.2 선물 옵션이 널리 사용되는 이유.

16.3 유럽 현물 옵션 및 유럽 선물 옵션

16.4 풋 옵션 패리티 관계

16.5 선물 옵션 하한

16.6 이진 트리 가격 선물 옵션

16.7 위험 중립 세계에서 선물가격의 표류율.

16.8 선물 옵션 가격 책정의 블랙 모델

16.9 미국 선물 옵션 및 미국 현물 옵션

16. 10 선물 옵션

요약

추천 독서

연습

숙제

제 17 장 그리스 가치

17. 1 샘플 솔루션

17.2 오픈 및 보험 포지션

17.3 정지 손실 거래 전략

17.4 델타 헤지

17.5 태탑

17.6 감마

17.7 증분, θ 및 γ 사이의 증분 관계

17.8 베가

17.9ρ

17. 10 보증의 현실

17. 1 1 에 대한 장면 분석

공식 17. 12 홍보

17. 13 포트폴리오 보험

17. 14 주식시장 변동

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 17A 테일러 급수 전개 및 헤지 매개변수

순서

18 장 변동하는 미소

18. 1 왜 강세 옵션과 하락옵션 변동률 미소가 같은가요?

18.2 통화 옵션

18.3 스톡옵션

18.4 변동 미소를 설명하는 다른 방법

18.5 변동성 기간 구조 및 변동성 표면

18.6 그리스 값

18.7 단일 점프가 예상되는 경우 ，

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 18A 는 변동률 미소를 통해 암시적 위험의 중립 분포를 결정합니다.

19 장 기본 수치 방법

19. 1 이진 트리

19.2 다이트리를 이용하여 주가, 통화, 선물옵션에 가격을 책정합니다.

19.3 배당 주식의 이진 트리 모델

19.4 나무를 구성하는 다른 방법.

19.5 시간 관련 매개변수

19.6 몬테카를로 시뮬레이션

19.7 차이 감소 프로세스

19.8 유한 차분법

요약

추천 독서

연습

숙제

제 20 장 위험 가치

20. 1VaR 측정

20.2 역사 시뮬레이션 방법

20.3 모델 구축 방법

20.4 선형 모델

20.5 2 차 모델

몬테카를로 시뮬레이션

20.7 다른 방법의 비교

20.8 압력 시험 및 검토 시험

20.9 주성분 분석

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 20A 현금 흐름 매핑

2 1 장 추정 변동성 및 상관 계수

21..1예상 변동성

2 1.2 지수 가중치 이동 평균 모델

2 1.3GARCH( 1, 1) 모델

2 1.4 모델 선택

2 1.5 최대 우도 추정 방법

2 1.6 GARCH( 1, 1) 모델은 변동률을 예측하는 데 사용됩니다.

상관 계수는 2 1.7 입니다

요약

추천 독서

연습

숙제

제 22 장 신용 위험

22. 1 신용 등급

22.2 역사적 위약 확률

22.3 회수율

22.4 채무 불이행 확률은 채권 가격으로 산정된다.

22.5 계약 위반 확률 비교

22.6 주가를 사용하여 채무 불이행 확률 추정

22.7 파생 상품 거래의 신용 위험

22.8 신용 위험 완화

22.9 계약 위반 상관 관계

22. 10 신용 위험 가치

요약

추천 독서

연습

숙제

제 23 장 신용 파생 상품

23. 1 신용 디폴트 교환

23.2 신용 디폴트 스왑 가격

23.3 신용지수

23.4 신용 디폴트 스왑 장기 계약 및 옵션

23.5 신용 디폴트 교환 바구니

23.6 총 수익 교환

23.7 자산 지원 채권

23.8 부채 담보 채권

23.9 관련 계수는 한 바구니의 신용위약 교환과 CDO 에서의 역할이다.

23. 10 합성 CDO 가격

23. 1 1 기타 모델

요약

추천 독서

연습

숙제

제 24 장 특별 선택

24. 1 포트폴리오 옵션

24.2 비표준 미국 옵션

24.3 정방향 부팅 옵션

24.4 복합 옵션

24.5 선택기 옵션

24.6 장애 옵션

24.7 2 점 옵션

24.8 회고 옵션

24.9 큰 소리로 외치는 옵션

24. 10 아시아 옵션

24. 1 1 자산 교환 옵션

24. 12 여러 자산과 관련된 옵션

24. 13 변동성 및 분산 교환

24. 14 정적 옵션 복제

요약

추천 독서

연습

숙제

부록은 바구니와 아시아식 옵션 가격을 계산할 때 필요한 시점의 24A 계산 공식을 계산한다.

제 25 장 기후, 에너지 및 보험 파생 상품

25. 1 가격 문제 요약

25.2 기후 파생 상품

25.3 에너지 파생 상품

25.4 보험 파생 상품

요약

추천 독서

연습

숙제

제 26 장 모델 및 수치 알고리즘 재검토

26. 1 블랙 스콜스의 대체 모델

26.2 무작위 변동 모델

26.3IVF 모델

26.4 전환 증권

26.5 관련 경로 파생 상품

26.6 장애 옵션

26.7 두 가지 관련 자산과 관련된 옵션

26.8 몬테카를로 시뮬레이션 및 미국 옵션

요약

추천 독서

연습

숙제

제 27 장 마틴 게일과 측정

27. 1 위험 시장 가격

27.2 다중 상태 변수

27.3 마틴 게일

27.4 가격 단위에 대한 기타 옵션

27.5 다중 독립 요인

27.6 향상된 블랙 모델

27.7 자산 교체 옵션

27.8 평가 단위 변환

27.9 전통적인 가격 책정 방법의 홍보

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 27A 는 다양한 불확실성을 다룹니다.

제 28 장 금리 파생 상품: 표준 시장 모델

28. 1 채권 옵션

28.2 금리 상한 및 하한

28.3 유럽 금리 교환 옵션

28.4 프로모션

28.5 이자율 파생 상품의 헤지

요약

추천 독서

연습

숙제

제 29 장 곡률, 시간 및 Quanto 조정

29. 1 곡률 조정

29.2 시간 조정

29.3 양자

요약

추천 독서

연습

숙제

부록 29A 곡률 조정 공식 증명

제 30 장 이자율 파생 상품: 단기 이자율 모델

30. 1 배경

30.2 균형 모델

30.3 차익 거래 모델 없음

30.4 채권 옵션

30.5 변동성 구조

30.6 금리 트리

30.7 나무를 만드는 일반적인 과정.

30.8 수정

30.9 단일 요소 모델 헤징이 사용됩니다.

요약

추천 독서

연습

숙제

365438 장 +0 금리 파생물: HJM 및 LMM 모델

31..1히스, 자로와 모튼 모델

3 1.2LIBOR 시장 모델

3 1.3 연방 기관 모기지 증권

요약

추천 독서

연습

숙제

제 32 장 교환에 대해 다시 이야기하다.

32. 1 표준 거래의 변화

32.2 복합 인터체인지

32.3 통화 교환

32.4 더 복잡한 인터체인지

32.5 지분 교환

32.6 포함 옵션 교환

32.7 기타 교환

요약

추천 독서

연습

숙제

제 33 장 실제 옵션

33. 1 자본 투자 평가

33.2 위험 중립 가격 책정 촉진

33.3 위험 시장 가격 추정

33.4 비즈니스 평가

33.5 상품가격

33.6 투자 기회의 옵션 가격 결정

요약

추천 독서

연습

숙제

제 34 장 주요 재정적 손실과 그 참고 의의

34. 1 위험 한도 정의.

34.2 금융 기관의 교훈

34.3 비금융 기관의 교훈

요약

추천 독서

용어

부록 ADerivaGem 소프트웨어 설명

부록 b 세계 주요 옵션 선물 거래소

부록 Cx≤0 시 N(x) 값

부록 Dx≥0 시 N(x) 값

......