주가 지수 선물의 차익 거래 계산

F=se(r-d)t 공식에 따라 e 다음에 e 의 위 첨자가 옵니다.

3 개월 후 표준 풀 선물가격 =1000e (10%-5%) 3/12 =1

3 개월 후 지수의 현물점은 1 100 이므로1100-1000 =/

선물 차액,1012.578-950 = 62.578;

차익 거래, 현물 매입, 선물 판매. 총 이익 = 100-62.578=37.422