비선형 랜덤워크란 무엇을 의미하나요?

비선형 랜덤워크의 의미를 다음과 같이 소개합니다.

비선형 랜덤워크는 시간이나 공간의 무작위 변화에 따른 시스템이나 프로세스를 설명하는 데 사용되는 수학적, 통계적 개념입니다. 여기서 비선형성이란 시스템의 변화가 단순한 선형 관계가 아니라 비선형 함수, 피드백 메커니즘 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 의미합니다. 랜덤워크(Random Walk)는 변화가 고정된 패턴이나 추세 없이 무작위로 이루어지며, 향후 방향을 예측하기 어렵다는 것을 의미합니다.

랜덤워크는 원래 '물리적 브라운 운동', 즉 미세한 입자의 움직임과 관련된 분자 모델입니다.

이제 우리는 수학금융에서 가장 중요한 가설인 랜덤워크 가설에 대해 너무 많이 이야기합니다. 이는 효율적 시장 개념과 물리학의 브라운 운동, 그리고 확률론적 수학 전체를 연결합니다. 방법은 수학 금융의 초석이 되었습니다.

(그 연구의 메커니즘은 주식 조사에서 널리 사용되었습니다)? 랜덤 워크 모델의 제안은 증권 가격의 변화 패턴과 밀접하게 연관되어 있습니다. 수익률을 분석하기 위해 통계적 방법을 사용한 최초의 연구는 도박 분석에 사용된 방법을 주식, 채권, 선물 및 옵션에 적용한 Louis Bachelier에 의해 1900년에 출판되었습니다. Bachelier의 논문에서 그의 선구적인 공헌은 무작위 보행 과정이 브라운 운동이라는 것을 깨닫는 것이었습니다.

1953년 영국의 통계학자 켄달은 주가 변동을 연구하기 위해 시계열 분석을 적용해 주가 변동 패턴을 도출하려 했을 때 놀라운 결론에 도달했다. 그것은 마치 "기회의 악마처럼 걸어다니는 술 취한 사람이 매주 임의의 숫자를 생성하고 이를 현재 가격에 추가하여 다음 주의 가격을 결정하는 것과 같습니다." 랜덤워크 법칙이다.