주식 중의 수량화는 무슨 뜻입니까?

주식의 정량화는 주관적인 판단 대신 선진적인 수학적 모델을 사용한 다음 방대한 역사적 데이터에서 초과 수익을 가져올 수 있는 상황을 선택하여 전략을 세우고, 정량화 모델을 사용하여 이러한 규칙과 전략을 검증하고 경화시키는 것을 말합니다. 또 양적 거래는 통계 수학 컴퓨터 기술 현대 금융 이론을 활용해 투자자들이 더 나은 수익을 얻을 수 있도록 돕는 것을 말한다.

첫째, 10 가지 일반적인 양적 투자 전략

0 1, 거북이 거래 전략

거북 거래 전략은 완전한 추세 추적 자동 거래 전략이다. 이 복잡한 전략은 입장 조건, 창고 통제, 자금 관리, 손실 중지 등의 방면에서 상세한 설계를 하였다. , 기본적으로 복잡한 거래 전략 설계 및 개발의 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

02, 알파 전략

알파의 개념은 20 세기 중엽에서 나왔다. 학자에 따르면 당시 주식펀드 매니저가 건설한 포트폴리오 중 약 75% 가 시가에 따라 구성된 단순한 조합이나 지수를 이기지 못하고 전통적인 기본면 분석 전략에 속하는 것으로 집계됐다.

선물시장에서 공소하고, 주식시장에 300 지수에 맞는 구성 주식을 건설하여 차액을 벌다. 이런 수동적인 차익이 바로 베타 차익이다.

03. 다 요인 주식 선택

다변량 모델은 정량화 주식 중에서 가장 중요한 모델이다. 기본 아이디어는 수익률과 가장 관련이 있는 지표를 찾아 주식포트폴리오를 구축하고 앞으로 이 포트폴리오가 이기거나 달리기 지수를 기대할 수 있다는 것이다. 이기면 이 조합을 더 많이 할 수 있고, 동시에 짧은 기간 손가락을 만들어 알파 수익을 얻을 수 있다. 패자라면, 다기한 지수를 세워 융권을 통해 빈 조합을 만들어 역알파 수익을 올릴 수 있다. 다변량 모델의 핵심은 요인과 생산량 사이의 연관성을 찾는 것이다.

04, 이중 평균 전략

이중 평균선 전략은 M 일 평균선과 N 일 평균선을 설정함으로써 두 평균선이 교차해야 합니다. M>N, N 균형 평균선이 M 일 평균선을 "통과" 하는 경우, 이는 구매이고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이런 전략은 다른 날의 평균선이 교차하여 주식과 거래의 강약 순간을 파악하는 것이다.

이중 평균선 전략에서는 5 일 선과 10 일 선과 같이 두 평균선의 주기가 비교적 가까우면 쉽게 얽히게 되고 대량의 무효 거래가 발생하고 거래 비용이 많이 든다. 두 EMA 의 주기 차이가 큰 경우 (예: 5 일선과 60 일선) 거래 주기는 길고 추세는 더 이상 뚜렷하지 않으며, 추세가 변한 지 오래지 않아 매매 지점이 나타날 수 있습니다. 큰 손실을 초래할 수 있다는 얘기다. 따라서 두 매개변수의 선택은 매우 중요합니다. 추세가 강할수록 평균선 전략이 더 효과적이다.

05, 산업 회전

업계의 순환은 적극적인 거래 전략으로, 시장 추세를 이용하여 이윤을 얻는다. 그 본질은 투자 수익을 극대화하기 위해 서로 다른 투자 품종의 강세 시간 오차를 이용하여 업종전환을 하는 것이다.

06. 교차 품종 차익 거래

교차 품종 차익 거래는 두 가지 다르지만 관련된 지수 선물 제품 간의 가격 차이를 이용하여 거래하는 것을 말한다. 이 두 지표는 서로 대체할 수도 있고, 같은 수급 요인의 제약을 받을 수도 있다. 교차 품종 차익 거래는 동시에 거래 배달 월은 같지만 품종은 다른 주가 선물 계약의 거래 형태입니다. 주로 관련 상품 간의 차익과 원자재와 생산품 간의 차익이 있다.

교차 품종 차익 거래의 주요 기능은 왜곡된 시장 가격이 정상 수준으로 돌아가는 것을 돕는 것이다. 두 번째는 시장의 유동성을 높이는 것이다.

07, 기하급수적 향상

증강지수 투자 지수증강제품의 투자 목적이 서로 다른 펀드매니저에 의해 설명되기 때문에 증강지수 투자는 통일된 모델이 없다. 유일한 유사점은, 그들은 모두 목표지수 수익률 수준보다 높은 투자 실적을 제공하기를 원한다는 것이다. 지수화 투자를 명실상부하게 만들기 위해 펀드 매니저들은 목표지수의 다양한 특성을 유지하려고 노력한다.

08. 그리드 거래

그리드 거래는 시장 변동을 이용하는 적극적인 거래 전략이다. 그 본질은 투자 목표가격을 이용하여 시장 변동 시기의 반복적인 운동을 통해 창고를 증감하여 투자 수익을 극대화하는 것이다. 일반적으로 서로 다른 수와 크기의 그리드 구축에 따라 그리드를 돌파할 때 창고를 열고 그리드로 돌아갈 때 창고를 줄여 가격의 변동 추세를 포착하여 이익 목적을 달성한다.

09. 기간 간 차익 거래

교차 기간 차익 거래는 가장 일반적인 차익 거래 중 하나입니다. 즉, 주가 지수 선물의 달력 가격 차이 차익 거래, 즉 같은 지수가 같은 거래소에 있지만 배달 월이 다른 차익 거래 활동입니다.

10, 고주파 거래 전략

고주파 거래 (high frequency trading) 는 사람들이 이용할 수 없는 매우 단기적인 시장 변화에서 이익을 찾는 전산화된 거래입니다. 예를 들어, 증권 매입가와 매가 차이가 미미한 변화, 또는 어떤 주식의 다른 거래소 간의 미세한 차이 등이 있습니다. 이런 거래는 속도가 너무 빨라서 일부 거래기관들이 자신의' 서버 그룹' 을 거래소의 컴퓨터 근처에 배치하여 거래 지침이 광섬유 케이블을 통해 광속으로 전달되는 거리를 줄였다. (이 정책에 대한 소스 코드 템플릿은 일시적으로 사용할 수 없습니다.)