상품 선물 거래 전략의 수학적 모델

상품 선물 거래는 중국의 현재 경제 체계에서 매우 중요한 역할을 하고 있다. 투자자들은 모두 대량의 선물 거래에서 약간의 이윤을 얻기를 원한다. 그러나 투기행위로 거래자는 그 속에서 종종 큰 위험을 감수해야 한다. 이 글은 상품 선물 거래의 몇 가지 문제를 연구하고 더 큰 이윤을 얻는 거래 방법을 제시했다. 문제 1: 먼저 SPSS 의 모델 예측법을 사용하여 9 월 3 일 고무 선물 거래의 각 지수에 대한 변동도를 제시한 다음 Matlab 소프트웨어를 사용하여 거래가격과 각 지수의 상관도를 작성합니다. 상품 선물의 거래가격은 B 1 및 S 1 의 가격과 현저히 관련이 있으며 거래량, 창고량의 증감, B 1 수량, S/KLOC-; 마지막으로 SPSS 소프트웨어를 사용하여 이진 상관 분석을 수행하여 관련 지표를 더욱 파악합니다. 고무 선물 가격의 이러한 변화 특징을 분류하기 위해 19 일 거래가격 변동도를 제작하고 창고를 예로 들어 다른 지표의 변화 특징을 분석하고 7 개 지표를 상승과 주기성 변동의 두 가지 범주로 나누었다.

질문 2: 이 문서에서는 회귀 분석 방법을 사용하여 가격 변동 예측 모델을 설정합니다. 먼저 회귀 분석의 기본 원리와 내용을 소개하고 회귀 분석에 사용되는 최소 평방 방법을 설명합니다. 그런 다음 첫 번째 문제를 바탕으로 회귀 분석의 수학적 모델을 구축하고, 함수 관계를 도출하고, 가격의 변동 추세를 계산하고, 실제 데이터와 비교합니다. 그런 다음 모델의 잔차 데이터를 분석하여 설정된 회귀 모델의 합리성을 확인합니다.

질문 3: 수익 극대화를 위한 거래 모델을 구축하기 위해 가격 변동 데이터를 분석한 다음 이동 평균선의 이론적 방법을 통해 가격의' 높음' 과' 낮음' 을 분석하여 몇 가지 판매 포인트를 얻습니다. 거래 모델이 수립되면 MATLAB 소프트웨어를 통해 적절한 거래 시기를 분석하고 그래프를 그려 주어진 데이터를 사용하여 설정된 모델을 기준으로 수익을 계산합니다.