왜 금리 선물 가격은 시장 금리의 변화 방향과 반대입니까?

금리 선물의 표지는 채권 증권이고, 채권의 이율은 같은 기간 시장 이율보다 먼저 설정되기 때문에, 채권 이율이 시장 이율보다 낮으면 투자자는 채권을 사지 않을 것이다. 이때 채권 가격을 낮춰야 쌍방이 평등하게 될 수 있기 때문에 반대 방향이며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 감사합니다.