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마케팅 영어 번역
5.2(A) 선물 범주의 관련성과 시간 간 분산성 측면에서 많은 주식이 지난 65,438+00 년 연구에서 공정한 시장을 가지고 있으며, 국제 연관성을 강화하는 것은 다르다. 분산을 줄이는 이점이 있다. 초기 연구에 따르면 주식시장 간의 상관관계는 1970 년대 버토넥, 1979 (0.20) 와 같은 것으로 나타났다. (Solnik, Boucrelle 및 Le Fur, 1996, Shawky, Cutar 및 Mikhail, 1997 에 대한 최근 연구) 보고, 관련성 증가 우리의 데이터 시트 3 의 경우, 서로 다른 선물 계약 간의 평균 상관관계는 주식 시장에서 상대적으로 낮고, 1 년에서 내년까지 비교적 안정적이다. 사실, 많은 관련 연도의 평균은 0 에 가까우며, 이는 선물 계약이 다양한 자산 포트폴리오가 될 수 있도록 지원합니다.
5.2(B) 서로 다른 선물과 동일한 가중치 포트폴리오 간의 상관 관계 표 4 는 각 선물 계약과 다른 모든 선물 계약 간의 평균 상관 관계 및 이와 관련된 동일한 가중치 포트폴리오, 골드만 삭스와 CRB 지수를 제공합니다. 이 표는 선물 계약의 최소 계약과 진행 중인 모든 관련 연구에 대해서도 자세히 설명합니다. 이전 연구는 다음과 같이 서로 다른 집단 간의 선물 계약과 관련 특징을 충분히 조사하지 못했다. 표 4 는 계약 22 4 1 선물, 최저 17 도 및 화폐 선물, 여기서 달러 선물을 보여줍니다. 금리 선물 10, 주가 지수 선물 최소 5 개, 상품 선물 3 개. 게다가, 모든 금리 선물의 음의 관계는 모두 같은 가중 조합이다. 게다가, 상품 선물 계약과 최저 금리 선물과의 관련성이 7 명 더 있다. 일반적으로 화폐와 금리 선물, 상품 선물은 다른 선물 계약과의 관련성이 낮기 때문에 투자 위험을 낮출 수 있다.
5.2(C) 관련 그룹 간 및 표 5 내 종속성은 그룹 내 및 그룹 간 종속성을 제공하며 대각선을 따라 평균 그룹 내 (그룹 내) 종속성 및 그룹 간 (종속성 제공) 대각선에 가깝습니다. 표 5 는 각 그룹 내의 평균 상관관계가 압력 강도 계수로 이자율, 에너지 및 상품 지수가 높다는 것을 보여줍니다.