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국채선물계약
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기준점값은 금리가 변동될 때마다 발생하는 채권 가격 변동의 절대량 (0.0 1 백분위수) 입니다. 국채선물계약의 기준점값은 가장 싼 교부가능 국채의 기준점값을 그 전환요인으로 나눈 것과 비슷하기 때문에 채권조합과 국채선물계약의 기준점값을 비교해 헤징에 필요한 국채선물계약의 수를 얻을 수 있다. 공식은 다음과 같습니다: 기간보증에 필요한 국채선물계약수 = 채권조합가격변동-선물계약가격변동 = 채권조합BPV-선물계약BPV = 채권조합BPV-(CTD 가격 × 선물계약액면가-100) × CTD 변환계수.