FRM 지식 포인트 요약: 예상 손실

FRM 시험에서 수험생은 각 과목, 각 장의 지식점을 제때에 총결하고, 그 원리를 파악하고, 종합적으로 운용하여, 일거수일투족을 하고, 빠른 문제 해결의 목적을 달성해야 한다. 이 가운데 예상 손실은 중요한 시험점이므로 수험생은 중점적으로 주의를 기울여야 한다.

예상 손실은 신용 위험 손실 분포의 수학적 기대이며, 일정 기간 동안의 은행 신용 손실의 평균이며 은행이 미리 예측할 수 있는 손실이다. 의외의 손실은 신용 위험 손실이 예상 수준을 초과하여 자본이 보완해야 하는 부분이다.

전반적으로 (관찰점에는 위약이 없다):

예상 손실 (EL)= 위약 확률 (PD)* 위약 손실 (LGD)* 위약 위험 노출 (EAD).

그러나, 이미 위약된 채무의 경우, 새로운 자본협정의 요구에 따라, 은행은 다른 방법을 채택하여 예상 손실의 최적 추정을 결정해야 한다.

위험 관리 var 값에는 예상 손실 및 예기치 않은 손실이 포함됩니다.

모든 운영 위험에 대한 내부 측정 시스템은 규제 기관이 규정한 운영 위험 범위 및 손실 이벤트 유형과 일치하는 운영 위험 분류 데이터를 제공해야 합니다. 규제 당국은 상업 은행이 예상 손실과 예상치 못한 손실을 더하거나 예기치 않은 손실을 계산할 때 예상 손실을 포함시켜 규제 자본 요구 사항을 얻을 것을 요구합니다.

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FRM 시험 문제 추세

1, FRM 1 급 시험의 질적 문제 증가: 역년 FRM 1 급 시험 계산 문제가 많지만 최근 몇 년 동안 FRM 1 급 시험의 질적 문제가 계속 증가하고 있습니다. 그리고 1 급 질적 문제는 대부분 2 급과 관련이 있다. 즉, 1 급 시험의 질적 문제는 2 급 간소화판으로 2 급 리더십에 해당한다는 것이다.

2.FRM 시험 계산문제의 시험점은 CAPM, 다이트리 미국식 옵션 가격 책정, GARCH 모델, 교환 가격, 단일 요소 모델, 회귀 방정식 등이다. 이 문제들은 거의 매년 시험을 봐야 한다. 그래서 우리는 비교적 어려운 계산문제가 사실 우리 자신의 등급문제라고 생각하기 때문에 수험생들은 반드시 정규 시험의 내용을 복습하는 것을 연습하는 것이 좋습니다.

3.FRM 2 차 주요 시험 포인트: FRM 2 차 주요 프레임워크는 바젤 협정의 세 가지 위험, 위험 측정 방법, 이러한 측정 방법 및 최적화 방법의 장단점, 위험 헤지 도구 및 장단점, ERM/RAF 등의 요구 사항, 일부 부족, 관리 방법 등을 포함합니다.

4. GARP 에는 전임 출제자가 없기 때문에 모든 FRM 시험 문제는 선발된 글로벌 FRM 보유자가 수행하므로 FRM 시험의 중점과 난이도, 문제형은 매년 크게 달라진다. 그리고 FRM 시험은 종합 능력에 대한 요구가 더 높고, 1 관문의 지식점이 많고, 2 관문은 같은 지식점에 대한 문제도 많다.