IB 지식 기반: 레버 ETF 제품에 대한 마진 요구 사항

레버리지 거래 기금 (ETF) 은 일반 ETF 의 하위 집합으로, 기본 지수의 몇 배에 달하는 표현 (예: 200%, 300% 이상) 을 얻기 위한 것입니다. 또한 일부 ETF 는 여러 실적을 추구할 뿐만 아니라 기준 지수의 역기능 (예: ETF 공행) 도 추구합니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 이러한 레버리지 기금에는 일반적으로 옵션, 선물 또는 스왑과 같은 파생 상품을 보유하여 필요한 레버리지 및/또는 역결과를 제공합니다.

이러한 제품의 추가 레버리지와 위험에 따라 거래소 보증금 규칙은 레버리지 수준과 동등한 보증금률을 설정합니다 (ETF 가치의 100% 이하). 예를 들어, 기본 전략에서 비 레버리지 ETF 를 수행하는 기본 유지 보수 보증금 요구 사항은 25%, 비 레버 ETF 를 비우는 기본 유지 보수 보증금 요구 사항은 30% 입니다. 레버 ETF 의 유지 보수 마진 예는 다음과 같습니다.

1. 다중etf 200% 레버 계수: 50%(=2x25%) 를 만듭니다.

2. 빈 ETF 는 300% 레버 계수 90%(=3x30%) 가 있습니다.

비슷한 마진 비율도 옵션에도 적용된다. 예를 들어, 레버리지가 없는 빈 ETF 지수 옵션에 기반한 RegT 유지 보증금 요구사항은 옵션 프리미엄의 100% 에 ETF 시가의 15% 를 더한 후 모든 가격 외 옵션을 뺀 것입니다 (매입 옵션은 적어도 ETF 시가의/KLOC-) 그러나 대상 옵션이 레버 ETF 인 경우 ETF 의 레버 계수에 따라 비율이 15% 로 증가합니다.

조합보증금 계정의 경우 레버 ETF 포지션의 압력 테스트는 ETF 레버 계수 증가의 스캔 범위와 유사합니다. 자세한 내용은 NASD 규칙 2520 및 뉴욕 증권거래소 규칙 43 1 을 참조하십시오.

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주당 순달러의 정의 개선:

((인상 주식 수 * 인상 금액)-(미인상 주식 수 * 미인상 금액)) = 수행된 총 주식 수.

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