양적 투자-이 책의 전략과 기술의 특징

첫째, 실용적입니다. 책의 대부분의 사례는 실제 시장 데이터에서 비롯되며, 소수만이 순수 이론 분석이다. 특히 전략 장의 내용 대부분은 전문 투자기관의 연구 보고서에서 나온 것으로 실용적 가치가 강하다.

둘째, 중국 시장에 입각하다. 양적투자에 가장 가까운 책은' 금융공사' 이지만 금융공사의 사례는 대부분 해외시장에서 나온 것으로, 국내 시장에는 투자 조건이 없는 전략이 많다. 이 책의 사례는 기본적으로 국내 시장 (주식 선물 등) 의 실제 거래 데이터에 대한 분석이다. ), 특히 국내 투자자에게 적합합니다.

셋째, 이론적으로. 양적 투자는 최신 수학과 컴퓨터 이론의 지원과 불가분의 관계에 있다. 이 책은 양적투자와 관련된 기초이론을 설명하기 위해 거의 절반의 편폭을 사용했으며, 이러한 이론의 응용방법을 설명하기 위해 많은 사례를 사용했다. 일반 투자 전략서의 기술 경량이론의 단점을 피하여 양적투자를 더욱 과학적으로 만들었다.

이 책의 주요 내용

이 책의 내용은 전략과 이론으로 나뉜다. 전략 장에서는 양적 투자를 지원하는 다양한 전략과 방법에 대해 설명하고, 이론 장에서는 양적 투자를 지원하는 다양한 수학 도구에 대해 자세히 설명합니다.

전략 섹션에서는 8 가지 투자 전략, 즉 양적선주, 양적선택시, 주가 지수 선물 차익, 상품 선물 차익, 통계 차익, 옵션 차익 거래, 알고리즘 거래 및 기타 전략을 소개합니다.

투자 전략 개요

양적선거와 양적투자의 가장 중요한 전략은 주로 여러 가지 방법으로 최적의 주식 포트폴리오를 선택하는 방법을 연구하여 주식 포트폴리오의 수익률을 최대한 높이고 최대한 안정적으로 만드는 것이다. 양적선주 장에서는 8 가지 전략을 설명합니다. 각각 다변량 모델, 스타일 회전 모델, 산업 회전 모델, 자금 흐름 모델, 운동량 반전 모델, 일관된 예상 모델, 추세 추적 모델, 칩 선택 모델입니다.

양적선택은 양적투자 중 가장 어려운 전략이자 수익률이 가장 높다. 주로 큰 접시와 주가의 추세를 연구하여 그에 상응하는 고매와 저흡 작업을 진행하다. 시장을 정확하게 판단할 수 있다면, 수익률은 단순한 매입 보유 전략보다 훨씬 높을 것이다. 이 장에서는 추세 선택 시간, 시장 감정 선택 시간, 유효 자본 모델, 우곰선 모델, 허스트 지수 모델, SVM 모델, 스와치 모델, 이상 지수 선택 시간 등 8 가지 선택 시간 모델을 주로 설명합니다.