ARMA 모델의 기본 형태

AR: 자동 회귀 모형 (ar: 자동 회귀)

시계열이 충족되는 경우

여기서 는 독립적이고 동일한 분포의 무작위 변수 시퀀스이며 다음을 충족합니다.

그리고 E() = 0 입니다.

그럼 이 시계열을 P 차 복종의 자동회귀 모델이라고 합니다.

자동 회귀 모델의 고정 조건;

지연 연산자 다항식

의 루트는 모두 단위 원 외부에 있습니다. 즉 φ(B) = 0 의 루트는 1 보다 큽니다.

이동 평균 선 모델

시계열이 충족되는 경우

시계열은 q 차수를 따르는 이동 평균 모델이라고합니다.

이동 평균선 모델의 고정 조건: 모든 조건에서 안정적입니다.

자동 회귀 이동 평균 모델

시계열이 충족되는 경우:

시계열은 (P, Q) 차수 자동 회귀 슬라이딩 평균 혼합 모델이라고 합니다. 또는 φ(B)= θ(B)