재무 위험 관리 과정 요약

정보보안이 위험관리에 중점을 두고 있다는 점과 금융분야에 대한 관심이 더해져 2015년부터 FRM 자격증 취득을 생각하게 되었고, 관련 도서도 구입하게 되었습니다. FRM 레벨1 강좌는 물론이고 다시 들어보니 FRM은 금융파생상품 기획과 리스크 헤징에 중점을 두고 수학공식과 통계계산이 많이 포함되어 있어 수학이 골치 아픈 저에게는 아직 어렵습니다. . 여기저기 돌아다니면서 금융에 대해 체계적으로 배우고 싶어서 Kelley's mf에 등록하게 되었습니다.

지난 이틀 동안 저는 왕용 선생님의 위험 관리 과정을 수강하고 있습니다. CFA 및 FRM 자격증 보유자로서 왕용 박사는 전 캐나다 왕립은행 부행장입니다. 이론과 지식을 겸비한 에버브라이트증권의 최고위험책임자입니다. 저는 원래 FRM의 가치에 대해 묻고 싶었습니다.

금융 시장과 금융 기관은 시장 가격 책정 모델, 효율적인 투자 포트폴리오, 자산 한계 곡선, 고전적인 투자 가격 책정 및 계산 모델과 마찬가지로 빠르게 지나갔습니다. 결국 이 세 가지 과정은 모두 관련 콘텐츠와 관련되어 있습니다. . 첫날 오전의 초점은 리스크 통제 피라미드 모델에 대한 실무적 정보 공유였습니다. 전략, 전술, 운영의 기능적 리스크 거버넌스 모델부터 조직 구성 모델까지, 실제로 리스크 거버넌스 전체에 대한 운영 솔루션을 제공했습니다. 실제로 이 계획은 정보 보안 거버넌스에 대한 중요한 참조 가치도 있습니다.

첫날 오후, 왕용 선생님은 수업 계획을 잘못 알고 이틀 동안 4일간의 강의를 서둘러 선물, 옵션, 선도, 스왑 등 파생 상품에 대해 설명했습니다. , 가격과 구조에 대해 자세히 설명할 시간이 없었습니다. 어제 오후 2시에 잠자리에 들었습니다. 오후에는 정말 뇌가 잘 작동하지 않았습니다. 졸려서 별로 얻지 못했어요.

오늘 오전에는 어제의 파생상품, 선물환, 통화스왑, 금리스왑의 가격결정 및 운용과정, 가치에 따른 등가계산, 변동이자율과 고정이자에 따른 가치보존자산에 대한 토론입니다. 다양한 만기를 통해 만기의 유연한 배분이 가능하며, 이는 스왑 개념의 이미지 구현이기도 합니다. 재무수식의 경우 현금흐름할인을 통한 가치계산은 오류가 없는 방식이다. 높은 가치의 계산 매개변수와 추정치를 바탕으로 차익거래 기회를 찾는데, 과대평가된 매개변수로 자산을 보유하는 원칙은 복잡한 문제를 간단하고 명확하게 만들어 줍니다. 또한 비용을 지불하여 위험을 통제 가능한 수준으로 줄이는 것이 위험 관리의 핵심임을 분명히 합니다. 손실 범위는 상대적으로 안정적인 이득을 보장합니다.

파생상품 계산 및 위험 관리 관리를 더욱 발전시키기 위해 오후 과정에서는 대중화에 중점을 두고 블록체인 및 비트코인의 금융 응용 프로그램을 대중화했습니다. 다음 시간 응용에 대한 토론이 기대됩니다. 항저우에서.