유동성 리스크 관리 전략

서론: 유동성 위험 관리 전략은 무엇입니까? 유동성 위험을 관리하기 위해 어떤 방법을 사용하더라도 가장 근본적인 점은 자금을 조달하는 데 드는 비용이 이를 사용하여 얻는 수입보다 낮아야 한다는 것입니다. 이 시점에서 경영 전략이 가능해집니다. 유동성 위험 관리 전략

1. 정부 정책 지침을 강화하고 양호하고 안정적인 시장 환경을 구축합니다.

은행의 모든 ​​수준에서 정부의 부적절한 개입을 줄여 은행이 시장 능력을 갖추도록 합니다. 지향적인 운영. 이것이 우리나라 상업은행이 효과적으로 운영되기 위한 전제조건이다.

2. 은행 위험 관리 인식 강화

오랫동안 우리 나라의 대형 국영은행은 유동성에 대한 이해가 부족했습니다. , 은행에서 발생하는 문제는 국가가 책임지도록 하여 파산 위기가 발생하지 않도록 하겠습니다. 또한 중국 주민의 소비 패턴도 우리나라의 소비가 투자보다 적고 대다수 주민이 은행에 자금을 예금하여 은행에 큰 자본 흐름이 발생하는 것도 중요한 이유입니다. 우리나라 4대 국영은행의 구조조정을 통해 은행 유동성 리스크의 중요성에 대한 충분한 이해가 필요합니다.

3. 중앙은행과 중국 은행감독관리위원회의 유동성 위험 감독을 강화합니다.

유동성 감독을 위한 일련의 조치를 수립합니다. 규제 당국은 은행의 내부 유동성 위험을 정기적으로 평가하여 은행이 유동성 스트레스에 대해 충분한 저항력을 갖고 있는지, 문제가 발견될 때 개입하고, 정보의 개방성과 투명성을 보장하는지 확인해야 합니다.

4. 상업은행은 완전한 유동성 위험 관리 시스템을 구축해야 합니다.

과학적 유동성 위험 식별, 측정, 감지 및 제어 시스템을 구축하고 전담 유동성 관리 부서를 설치해야 합니다. 첫째, 일상적인 관리 과정에서 적시에 위험을 감지할 수 있는 유동성 조기경보 및 감지 시스템을 구축해야 한다. 둘째, 정기적인 유동성리스크 스트레스 테스트를 실시하고 이에 따른 위험회피능력 제고를 위한 효율적이고 실행 가능한 긴급자금 조달계획을 수립하는 등 유동성리스크 처리 방안을 수립해야 합니다.

5. 건전한 자본시장 육성

유동성이라는 의미는 은행이 자금의 수요와 공급을 파악해야 함을 의미합니다. 이를 위해서는 은행이 자금 활용률을 향상시켜야 할 뿐만 아니라, 은행간 대출, 유가증권 환매, 중앙은행 재대출, 금융시장 자금 조달 등을 통한 자금 조달 등 외부 자금을 효율적으로 확보할 수 있는 능력도 필요합니다. 건전한 자본 시장은 은행이 외부 자금 조달 채널을 확장하는 데 도움이 될 것입니다. 유동성 리스크 관리 전략

1. 건전한 유동성 리스크 관리 시스템에 세심한 주의를 기울이고 구축합니다.

위에서 아래로 유동성 리스크 관리 인식을 종합적으로 향상시키는 것이 최우선입니다. 상단은 관리부서, 하단은 실행부서를 의미한다.

1. 은행 규제 부서의 "상업 은행 유동성 위험 관리 지침" 관련 요구 사항에 따라 은행의 사업 개발 전략과 결합하여 이사회에 대한 감독을 강화합니다. 감독위원회, 고위 경영진 등 통제부터 시작하여 건전한 유동성 리스크 관리 시스템을 구축합니다.

2. 고위 경영진은 기획재무부, 금융시장부, 빌센터 등 부서를 조직해 '자산관리위원회'를 설치해 이사회가 유동성에 대한 궁극적인 책임을 지도록 한다. 리스크 관리 및 고위 경영진의 책임 유동성 리스크의 구체적인 관리와 관련하여 감독위원회는 이사회 및 고위 경영진의 유동성 리스크 관리 성과를 감독하고 평가할 책임이 있습니다. 유동성위험관리부서 및 인력은 자본거래업무를 담당하는 부서와 분리되어야 하며, 유동성위험관리부서 및 인력의 상대적인 독립성을 보장해야 합니다.

3. 유동성 리스크 관리 시스템에서 관련 부서의 책임을 결정합니다.

기획재정부는 허가 범위 내에서 위안화 유동성 리스크의 일상적인 관리를 담당하며, 금융시장부는 유동성 리스크 관리를 위한 시장 운영부서로, 투자 및 자금조달 기능을 수행합니다. 유동성리스크 관리 지원부서 정보기술부서는 유동성리스크 관리를 위한 시스템 지원부서이며, 감사부서는 유동성리스크 관리에 대한 내부통제에 대한 감사감독을 수행합니다. 유동성 리스크 관리의 전략적 의도가 모든 수준의 특정 업무에서 엄격하고 포괄적으로 구현될 수 있도록 보장합니다.

2. 전략적 관리, 효과적인 유동성 관리 전략 수립.

전반적인 사업 개발 전략, 사업 규모 및 복잡성을 기반으로 유동성 위험 관리 전략 및 관련 관리 조치를 결정합니다. 자산과 부채의 규모, 구조 및 기간을 결정할 때 유동성 위험 관리 요구 사항은 완벽해야 합니다. 자산의 유동성과 자금 조달원의 안정성을 향상시키는 것이 고려됩니다.

1. 중앙 집중식 관리 전략. 본점은 유동성리스크에 대한 통일된 모니터링 및 통제를 수행하기 위한 통일된 유동성리스크 관리전략 및 정책을 수립하여야 한다.

2. 신중한 경영 전략. 자산 증가 및 만기 부채 상환 요구를 충족할 수 있는 충분한 현금 흐름을 보장하기 위해 합리적인 수준의 준비금을 유지합니다.

3. 탈중앙화된 매칭 관리 전략. 과도한 집중과 만기 불일치로 인한 유동성 위험을 방지하기 위해 장외 자산과 부채의 유형, 만기, 거래상대방, 산업, 시장 등에 대해 합리적인 조치를 취합니다.

4. 조기경보 관리 전략. 유동성 위험 관리 지표와 조기 경고 트리거 값을 설정하여 유동성 위험에 대한 시기적절한 경고를 제공하고 이를 조기에 차단합니다.

3. 한도 관리, 민감한 유동성 위험 경보 라인 설정.

외부 규제 지표 한도, 내부 규제 지표 한도 등 외부 규제 기준에 따라 유동성 리스크 관리 지표 한도를 설정합니다. 그 중 외부 규제 한도 지표에는 유동성 비율, 유동성 격차 비율, 핵심 부채 의존도, 예대율 등이 포함됩니다. 내부 규제 한도 지표는 시장 환경, 비즈니스 변화에 따라 적시에 조정됩니다. 초과 준비금 비율, 누적 순 현금 흐름 등을 포함한 전략, 자금 조달 능력 등. 기획재정부는 한계지표에 대한 일별, 월별, 분기별 모니터링을 담당하며, 고위 경영진에게 조기경보 유발값 모니터링 보고서를 정기적으로 발행합니다.