양적 거래는 언제 도입되었나요?

양적 투자의 출현(1960년대) 1969년 에드워드 소프(Edward Thorpe)는 자신이 발명한 '과학적 주식 시장 시스템'(실제로는 주식 워런트 가격 모델)을 사용하여 최초의 양적 투자 투자 펀드를 설립했습니다. 소프는 퀀트 투자의 창시자로도 알려져 있다.

양적 투자의 대두(1970~1980년대) 1988년 제임스 시몬스는 메달리온 펀드를 설립해 고빈도 매매와 멀티전략 매매에 나섰다. 펀드 설립 이후 지난 20년 동안 연 수익률은 약 70%에 이르렀고, 보수를 제외하면 40% 이상을 달성했다. 시몬스는 "양적 헤징의 왕"으로도 알려져 있습니다.

양적 거래의 전성기(1990년대) 1991년 피터 뮐러는 알파 시스템 전략을 발명하고 컴퓨터+금융 데이터를 사용하여 모델을 설계하고 조합을 구축하기 시작했습니다.

양적 거래는 어떻게 이루어졌습니까? 그게 나오나요? 퀀트 트레이딩을 최초로 도입한 사람은 누구입니까? 왜 퀀트 트레이딩은 그렇게 빠르게 확산될 수 있을까요? 퀀트 트레이딩의 미래는 어디에 있나요? 생명체가 탄생하기 위한 기본 조건은 유기물과 물이다. 퀀트 트레이딩의 기본 조건은 1980년대 이후 컴퓨터의 대중화와 컴퓨팅 파워의 향상이다.

최초로 퀀트 트레이딩을 도입한 사람은 누구였나요? 수익을 냈나요, 손실을 냈나요? 우리가 알 수는 없지만 퀀트 트레이딩이라는 개념이 널리 퍼졌습니다. 다윈의 『종의 기원』은 오늘날 이미 고전이 된 책으로, 자연선택과 적자생존의 개념을 주로 설명하고 있습니다. 무언가의 상승은 환경에 대한 적응에 기인하는 경우가 많으며, 상인 집단은 치열한 경쟁을 벌이는 특별한 집단이다. 정량적 전략은 이러한 환경에서 다양한 장점을 보여주며 빠르게 확산되고 확산되고 있습니다.

트레이딩 시스템을 구축할 때 데이터를 기반으로 정확한 통계를 하기 위해 정량적 방법을 사용하기 때문에 신뢰성이 높다. 컴퓨터 컴퓨팅 능력의 도움으로 거래 모델을 구축할 때 많은 통계 시간을 절약할 수 있습니다. 컴퓨터의 초고속 컴퓨팅 성능은 의사결정 결과를 밀리초 단위의 교환에 위임할 수도 있습니다. 수동 주문을 계산으로 대체함으로써 트레이더는 시장을 관찰하는 시간을 확보하고 정신적 피로를 피하며 더 큰 자유를 얻을 수 있습니다.

이러한 장점과 트레이더의 자유 추구를 바탕으로 퀀트 트렌드가 꽃피울 수 있습니다. 아무리 강력한 계산이라도 지능이나 경험이 없습니다. 프로그래밍은 이해를 의미합니다. 철저한 이해가 있어야만 컴퓨터의 슈퍼 컴퓨팅 능력이 도움이 될 수 있습니다. 정량 거래는 거래자 간의 경쟁에서 이점을 보여주었습니다. 프로그래밍 기술이 없는 거래자는 궁극적인 인지 수준에 도달하지 않는 한 승리하기가 더 어려울 것입니다.