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사모펀드의 정량적 종목선정 전략을 합리적으로 활용하는 방법

최근 지수 강화 상품이 부각되면서 정량적 주식선정 개념이 다시 한 번 투자자들의 눈에 들어오게 됐다. 사모펀드 상품의 투자 전략 중 널리 사용됩니다.

정량적 주식선정의 정의

간단히 말하면 정량적 주식선별은 정량적 방법을 사용하여 모델을 구축한 후 주식 포트폴리오가 벤치마크 투자방법 이상의 수익률을 달성합니다.

정량적 주식 선별이 왜 돈을 벌 수 있나요?

 

A주 시장은 특별히 효율적인 시장이 아니기 때문에 비효율적인 시장에서는 정량적 모델이 인간의 두뇌보다 시장 소액 거래 기회를 파악하고 처리하는 데 훨씬 더 좋습니다. . 시장의 많은 비합리적인 기회와 다양한 재정 거래 기회를 발견하려면 많은 데이터 통계와 마이닝이 필요합니다.

반면, 정량적 주식 선택 전략은 프로그램된 작업이기 때문에 그 규율, 객관성, 정확성 및 적시성은 시장 기회를 더 잘 파악할 수 있으며 이에 의해 영향을 받지 않습니다. , 거래 기회의 발견과 실행은 인간의 판단보다 빠릅니다. 또한, 정량적인 주식선정은 데이터마이닝과 모델종목선정을 기반으로 하기 때문에 구축된 투자 포트폴리오는 수백 개의 주식을 동시에 보유할 수 있고 높은 빈도로 거래가 가능하므로 위험을 효과적으로 분산시키고 수익을 높일 수 있습니다.

정량적 주식 선정의 위험 특성은 무엇입니까?

1. 시장 중립 전략

시장 중립 전략의 주요 목표는 정량적 주식 선정 방법을 통해 알파력이 높은 주식을 선택하여 포트폴리오를 구축하고 주가 지수 선물을 만드는 것입니다. 헤징. 이를 사용하여 주식 포트폴리오에서 시장 위험을 제거하고 순수한 알파 수익을 얻으십시오. 따라서 정상적인 상황에서 중립 전략은 순매수 상품에 비해 하락 위험이 적고, 변동이 완만하며 일반적으로 최대 하락폭이 작아 상대적으로 안정적인 투자 전략입니다.

2. 지수 상승 전략

시장에서 더욱 주류를 이루는 지수 상승 전략은 주로 자금 사용의 효율성을 높이고 노력하기 위해 원래의 시장 중립 전략에서 발전한 것입니다. 높은 수익을 달성하기 위해 시장 중립 전략의 주가지수선물 헤징 부분을 제거하고 순수 매수주 포트폴리오를 직접 구성하고 정량적 주식선정 방법을 사용해 종목바스켓을 선정하고 지수를 추적하며 추적오차를 낸다. 통제됩니다. 시장 리스크를 감수하면서 시장 지수보다 높은 수익을 얻는 것이 목적이며, 중립 전략이 제공하는 순수한 알파 수익을 얻는 것뿐만 아니라 시장 자체가 가져오는 수익도 얻는 것입니다.

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