편차율은 얼마인가요?

소개해 드리겠습니다. 편차율은 얼마입니까?

편차율(BIAS)은 이동 평균 원칙에서 파생된 기술 지표입니다. Granby의 유명한 8가지 이동 평균 법칙에서 네 번째와 다섯 번째 법칙은 주가가 이동 평균에서 너무 멀리 떨어져 있으면 주가가 이동 평균의 위 또는 아래에 있는지에 관계없이 언제든지 이동할 수 있음을 나타냅니다. 평균이므로 매수 또는 매도 기회입니다. 그램수트라의 이 두 가지 법칙은 주가가 매수 및 매도에 가장 좋은 시점인 이동 평균에서 얼마나 떨어져 있는지 명시하지 않습니다. 이로 인해 이동 평균을 믿는 사람들은 종종 결정되지 않아 편차율에 대한 기회를 놓치게 됩니다. , 중요한 것은 이 두 가지 적용 규칙을 보완하여 이동 평균 이론의 일부 단점을 이론적으로 해결하는 기능입니다

1. 편차율 계산

편차율 측정 시장 이 원칙은 이동평균 분석 이론의 세 가지 주요 가정 중 하나에 기초합니다. 즉, 이동평균의 방향은 주가의 추세 지표이므로, 이동평균은 주가의 추세 지표이기 때문에 주가가 벗어날 때입니다. 단기적인 변동으로 인해 이 추세 지표에서 특정 수준에 도달하면 이동 평균이 특정 당기는 힘을 생성하여 주가가 원래 추세 경로로 돌아가게 하며 편차율은 주식의 백분율 값을 나타냅니다. 추세 지표에서 벗어난 가격.

계산식

1.BIAS=(종가-N일 종가 단순 평균)/N일 종가 단순 평균*100

2 BIAS 표시에는 3개의 표시선이 있으며 매개변수 N은 일반적으로 6번째, 12번째, 24번째로 설정됩니다. 참고: 큰 주기(예: 38, 57, 137, 254, 526 등)를 사용할 때 지표를 보다 직관적으로 만들고 중기 변동을 보다 정확하게 파악하기 위해 공식을 발전시킬 수 있습니다. BIAS =(EMA(종가, N)-MA(종가, M))/MA(종가, M)*100, 여기서 N은 4, 7, 9, 12 등과 같은 초단기 기간입니다. ; M은 38, 57, 137, 254, 526 등과 같은 큰 기간입니다.

일반적으로 이동평균을 사용하는 일수는 6일, 12일, 24일, 72일로 설정됩니다. . 10일, 30일, 75일로 설정할 수도 있습니다.

2. 이탈률 연구 및 판단의 핵심 포인트

① 이탈률은 양의 이탈률과 음의 이탈률로 나눌 수 있는데, 주가가 평균선보다 높을 경우, 이는 양의 편차이고, 주가가 평균선보다 높으면 양의 편차이며, 주가가 평균선과 교차하는 경우에는 음의 편차입니다. 플러스 편차율이 클수록 단기 이익이 커지고, 마이너스 편차율이 클수록 숏커버링 가능성이 높아집니다.

② 주가가 10일 이동평균에서 +8% 이상 벗어나면 과매수, -8% 미만이면 매도 기회, 구매할 수 있는 기회입니다.

③ 주가가 30일 이동평균에서 +16% 이상 벗어나면 과매수 상태이고, -16% 미만이면 매도 기회입니다. 과매도 상태이며 매수 기회입니다.

④ 롱과 숏의 치열한 경쟁으로 인해 개별 종목의 주가가 각종 평균을 벗어나는 경향이 있으나, 이런 일이 자주 발생하는 것은 아닙니다.

⑤각 종목의 주가와 평균선의 편차율이 최대 비율에 도달하면 0보다 낮거나 0보다 높은 경우에도 0에 가까워지는 것은 정상적인 현상입니다.

⑥ 강세장의 급등과 공매도 급락으로 인해 편차가 예상치 못한 비율에 도달하게 되지만 발생 빈도가 매우 낮고 시간도 짧기 때문에 특별한 현상이라고 볼 수 있습니다. 사례.

⑦ 상승장에서 음의 편차가 발생하면 시장 진입 위험이 적기 때문에 보류하고 더 낮은 가격에 매수할 수 있습니다.

8일반적인 하락 추세에서 긍정적인 편차가 발생하면 이를 억제하고 더 높은 가격에 판매할 수 있습니다.

편차율 분류:

편차율은 양의 편차와 음의 편차로 구분됩니다. 주가가 이동평균선보다 높으면 편차율은 양수이고, 주가가 이동평균선과 일치하면 편차율은 0입니다. 주가가 오르락 내리락함에 따라 편차율은 0점 위아래를 반복적으로 왕복하며 그 가치는 미래 추세에 대한 특정 시장 테스트 기능을 갖습니다.

일반적으로 플러스 다이버전스율이 특정 비율로 상승하면 상승세가 단기적으로 이익을 얻을 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 이는 마이너스 다이버전스율이 특정 비율로 하락하면 매도 신호이며 가능성을 나타냅니다. 매도 포지션의 성별이 클수록 매수 신호일 가능성이 높습니다. 현재 어느 수준의 상쇄율이 올바른 구매 포인트 또는 판매 포인트인지에 대한 통일된 원칙은 없습니다. 사용자는 시장의 강점을 판단한 경험을 바탕으로 포괄적인 결론을 내릴 수 있습니다. 일반적으로 상승장에서 마이너스 다이버전스가 발생하면 하락하는 가격에 매수할 수 있습니다. 하락장에서는 진입 위험이 작기 때문입니다. 플러스 다이버전스가 발생하면 가격이 하락할 때 보유 자산을 매도할 수 있습니다. 리바운드.

이탈률 적용

이탈률은 주가와 평균 이동선 사이의 편차 정도를 말하며 주가와 평균 이동선 사이의 간격을 나타냅니다. 백분율 형식의 선입니다. 주가가 이동평균보다 높으면 양수 값이고, 이동평균보다 낮으면 음수 값입니다. 편차율은 그랜빌의 평균법칙에서 최초로 도출되었으며, 그 이론적 근거는 주로 투자자심리학적 관점에서 분석된다. 이동 평균은 평균 보유 비용을 나타낼 수 있기 때문에 좋은 자극과 나쁜 자극으로 인해 주가가 급격히 상승하거나 하락할 수 있습니다. 주가가 이동평균선에서 너무 멀리 떨어져 있으면 언제든지 단기 반전 가능성이 있으며, 편차율의 절대값이 클수록 주가가 이동평균선에 가까워질 가능성이 커집니다. 이것이 바로 편차율이 제공하는 거래 기반이 형성되는 이유입니다.

편차율은 간단하고 효과적인 분석 도구이지만 사용 시 기준 기간의 선택이 매우 중요합니다. 기본 기간이 너무 짧으면 반응이 너무 민감해지고, 기본 기간이 너무 길면 반응이 너무 느려집니다. 시장 경험에 따르면 10일 이동 평균이 기본 기간으로 더 잘 작동합니다. 하락을 예로 들면, 10일 이탈률은 보통 -7~-8%일 때 반등하기 시작합니다. 이 값의 안전율이 높지 않다는 점을 고려하면 일반적인 상황에서 더 안전한 진입 기회는 -10%에서 -11% 사이여야 합니다. 또한 안정성을 위해 단기 주식은 상승 시 +8% 가까이 매도할 수 있습니다.

위의 연구를 통해 이 지식 포인트에 대한 이해가 어느 정도 있어야 한다고 믿습니다. 시장.