펀드 B의 프리미엄 요율은 어떻게 계산해야 합니까?

먼저 할인과 프리미엄 요율의 개념에 대해 이야기하겠습니다. 소위 할인은 무언가를 할인된 가격에 판매하는 것을 의미합니다. 즉, 순 가치가 더 크다는 의미입니다. 공식은 할인율 = (순가치 - 시장가)/순가치입니다. 오히려 그 자체의 가치보다 더 비싸게 팔리는 것을 프리미엄이라고 합니다. 공식: 프리미엄 요율 = (시장 가격 - 순 가치)/순 가치. 시장 가격은 당일 종가입니다. 예를 들어 어제 150172 증권 B의 종가는 주당 1.557위안이었고 시장 가격은 1.557위안입니다. 순가치는 매일 밤 8시경 펀드회사가 발표한 가격이다. 예를 들어 어제 장 마감 후 주당 1.235위안이었다. 자세한 내용은 Shenwan Lingxin Fund Company를 참조하세요. 더 직설적으로 말하면, 할인율이 양수이면 구매할 수 있습니다. 프리미엄이 마이너스라면 매도해야 합니다. 예를 들어 어제 종가 기준으로 150172 증권 B의 프리미엄 요율은 5.3, 150201B의 할인율은 3입니다. FOF만 놓고 보면 둘 사이의 차이는 8.3, 레버리지 B 부분은 최소 1.5배가 되었습니다. -1.7배 효과이므로 둘 사이의 차이는 12보다 큽니다. 오늘 아침에 증권 B를 팔고 브로커 B로 교환해야 합니다.

등급별 펀드의 할인 및 프리미엄 요율 알고리즘에 대해 자세히 설명하겠습니다. 공식은 할인율 = (순 가치 - 시장 가격) ​​/ 순 가치, 프리미엄 요율 = (시장 가격 - 순 가치)입니다. / 순 가치. 다만, 등급별 펀드는 A, B 두 부분으로 나누어져 있기 때문에 시가와 순자산을 계산할 때 A와 B를 더한 뒤 2로 나누어야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 어제 마감 당시 150201 브로커 B의 시장 가격은 1.503위안(즉, 종가)이었고 그날 밤 발표된 순 가치는 1.392위안이었습니다(중국 상인 기금 웹사이트 참조). 150201 브로커 B는 1.503위안(즉, 종가)이었다. 이날 밤 발표된 순자산은 1.392위안(중국초상기금 홈페이지 참조. 150200채권 가맹점 A의 시가는 0.824위안(즉, 종가)이다. , A B의 전체 시장 가격은 1.006 위안입니다. 동일한 원리로 A B의 전체 순 가치는 (1.392 1.006)/2 = 1.199 위안입니다. 순 가치 1.199위안은 시장 가격 1.1635위안보다 큽니다. 따라서 현재 할인 거래 상태이므로 할인율 = (순 가치 - 시장 가격) ​​/ 순 가치 = ( 1.199-1.1635) /1.199*100=2.96 시간이 나면 할인과 프리미엄 차익거래에 대해 이야기해 보겠습니다.