Var 와 최대 재테스트의 차이점

VaR(Value at Risk) 는 문자 그대로 "위험 가치" 를 의미하며 그 의미는 다음을 의미합니다. 시장의 정상적인 변동으로 어떤 금융자산이나 증권조합의 최대 손실. 펀드의 최대 철수는 펀드의 순자산 곡선 정상에서 밑바닥까지 가장 큰 폭, 즉 펀드의 최고점 순액이 최저점에 도달했을 때 수익률 회수 폭의 최대 < P > 를 말한다. 기금의 최대 철수 이 지표는 펀드 매니저의 위험과 추세에 대한 파악 능력을 나타내며, 이 펀드의 위험 통제 능력에 중요한 척도이다. 펀드의 최대 철수가 작을수록 펀드는 더욱 견고해진다. 더 정확히 말하자면, 특정 확률 수준 (신뢰도) 에서 특정 금융 자산 또는 포트폴리오 가치가 향후 특정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실입니다.