정량분석이란 무엇인가요?

질문 1: 정량적 분석이란 무엇을 의미하나요? 정량적 분석방법은 정성적 리스크 분석을 통해 우선순위화된 리스크를 정량적으로 분석하는 방법입니다. 정량적 위험 분석은 일반적으로 정성적 위험 분석을 따르지만, 숙련된 위험 관리자가 위험 식별 후 바로 정량적 분석을 수행하는 경우도 있습니다. 일반적으로 전체 프로젝트 리스크가 만족스러운 수준으로 감소되었는지 여부를 판단하기 위해 리스크 대응 계획을 결정할 때 정량적 리스크 분석을 다시 수행해야 합니다. 반복적인 정량적 위험 분석에 반영된 추세는 위험 관리 조치의 증가 또는 감소의 필요성을 나타낼 수 있으며 위험 대응 계획의 기초이자 위험 모니터링 및 통제의 필수적인 부분입니다.

질문 2: 세 가지 수준의 정량 분석 ​​정량 투자란 무엇입니까?

지난 10년 동안 양적 투자는 유럽과 미국 자본 시장 발전의 핫스팟이자 초점이 되었으며 급속한 발전 속도로 국제 투자계에서 떠오르는 새로운 방법이 되었습니다. 양적 투자, 기본적 분석, 기술적 분석이 세 가지 주류 투자 방법으로 알려져 있습니다. 정량적 투자 거래 전략의 안정적인 성과로 인해 시장 규모와 점유율이 지속적으로 확대되고 있으며 국제적으로 점점 더 많은 투자자들이 찾고 있습니다.

지난 20년 동안 가장 높은 수익률을 올린 펀드는 메달리온 오브 르네상스 테크놀로지 컴퍼니(Medallion of Renaissance Technology Company)로, 고객의 연평균 수익률이 35%에 달하고 골드만삭스의 퀀트 펀드 규모도 1위다. 지난 4년 동안 1000억 달러 이상 증가했습니다. 기관투자자들에게 양적투자가 중요한 도구가 되었다고 볼 수 있습니다.

펀드사/자산운용사에게 있어 양적 투자는 매우 분명한 가치를 갖고 있습니다.

우선 규모를 줄이기가 쉽습니다. 효과적인 정량 모델은 여러 제품에 빠르게 복제될 수 있으므로 신속하게 확장할 수 있습니다. 이는 Barclays의 Index Enhanced 제품 시리즈에 가장 명확하게 반영되어 있습니다. 2011년 말 기준 Barclays Quantitative Fund의 운용 규모는 1조 6천억 달러를 넘어 Fidelity Fund를 제치고 세계 최대 자산운용사로 성장했습니다.

두 번째는 절대 수익을 얻는 것입니다. 보험펀드, 은행 재무관리 등 안정적인 수익을 추구하는 대형 기관 고객에게 적합한 퀀트 헤징 기법을 활용해 시장 등락과 무관한 상품을 구축하고 시장 중립적인 전략을 구사할 수 있습니다. 이 상품의 대표 기업은 현재 세계 최대 헤지펀드인 브릿지워터(BridgeWater)다. 주력 상품인 퓨어알파(Pure Alpha)는 지난 5년간 350억 달러 이상의 수익을 올렸다.

세 번째는 내부 정보와 쥐 창고를 없애는 것입니다. 정량투자는 공공데이터만을 활용하고, 수학적 모델의 운용을 통해 공공데이터 뒤에 숨은 정보를 찾아내어 시장을 패배시키고 방법론적으로 내부정보의 가능성을 제거하는 것이다. 거래 과정에서 프로그래밍된 거래를 위해 복잡한 IT 시스템을 사용하면 쥐포지션이 불가능해집니다. 국내 금융시장 감독이 표준화됨에 따라 양적 투자는 필연적으로 투자 조사의 주요 방법이 될 것입니다.

양적 투자의 이론적 기초

양적 투자의 이론적 기초는 시장 효율성 가설에서 출발해야 ​​하며, 기술적 분석, 기본적 분석 및 양적 분석은 효율성을 나타냅니다. 세 가지 수준의 시장. 비효율적인 시장에서는 기술적 분석이 충분히 효과적이며 이는 중국 자본 시장의 첫 10년 동안 잘 반영되었습니다. 시장이 약하게 효율적인 시장에 진입하면 펀더멘털 분석에 의존하여 초과 수익을 얻을 수 있습니다. 2000년부터 2010년은 기본적으로 이 시대에 속하며, 시장이 준강성 효율적 시장에 진입한 시기, 즉 2010년부터 펀더멘탈 분석에 따른 대부분의 상품이 초과수익을 얻지 못한 것을 볼 수 있습니다. 이제 국내 시장은 준강형 효율적 시장에 진입하게 되었습니다. 물론, 시장이 강력하고 효율적인 시장에 진입하게 되면 어떤 방법도 시장을 이길 수 없으며, 이때는 패시브 인덱스 투자만이 가능합니다.

전통적인 효율적 시장 가설은 준강성 효율적 시장에서 초과 수익은 ***가 아닌 정보(내부자 정보 또는 개인 정보)에 의존해야만 얻을 수 있다고 믿습니다. 하지만 우리가 알 수 있는 것은 ***가 아닌 정보 외에도 단순히 내부자 정보나 개인 정보가 아니라는 것입니다. ***가 아닌 정보를 얻는 또 다른 방법이 있습니다. 바로 데이터 마이닝 방법을 사용하여 **가 아닌 정보를 채굴하는 것입니다. * 공공데이터에서 얻은 정보입니다. *** 이자율은 양적투자의 방법입니다. 이것이 바로 (기본적으로 준강성 효율적 시장 상태에 진입한) 미국과 같은 성숙 시장에서 양적 투자가 번성할 수 있는 이유입니다.

중국의 시장 효율성이 향상됨에 따라 중국은 준강형 효율적 시장 단계에 진입하기 시작했으며 규제 기관의 내부자 정보에 대한 감독이 점점 엄격해지고 있어 비**를 통한 획득이 가능해졌습니다. 이 방법은 점점 비영리를 얻기가 어려워지고 있기 때문에 양적 투자는 비영리를 얻기 위한 최고의 과학 이론이자 기술이 되었습니다.

많은 사람들이 묻는다: 양적 투자는 단지 단기적인 개념인가, 아니면 장기적으로 효과적일 수 있는 과학 이론인가? 위의 효율적 시장 가설에 대한 분석을 통해 나는 생각한다. 명확한 답을 얻었습니다. 양적 투자 투자는 준강형 효율적 시장에서 최고의 분석 이론이며, 거의 유일하게 실행 가능한 분석 이론입니다.

밝은 전망

30년간의 급속한 발전 이후 중국 경제는 기본적으로 각계에서 완성되었으며 젊은이들이 성장할 공간은 점점 작아지고 있습니다.

앞으로 10년 안에는 퀀트투자와 헤지펀드가 귀족 출신, 학력과 상관없이 개인의 영웅을 낳을 수 있는 몇 안 되는 산업 중 하나가 될 것이다... >>

질문 3: 정량적 분석이란 무엇을 의미합니까? 기업 인적 자원 관리의 정량적 분석의 연구 대상은 기업 인적 자원과 그 경영 활동의 정량적 측면입니다. 과거의 인적자원관리는 주로 질적경영에 중점을 두었지만, 현대인적자원관리는 정량적 관리, 분석과 분리될 수 없습니다. 유명한 인구통계학자 마 인추(Ma Yinchu)는 "학자는 통계 없이 연구를 수행할 수 없고, 정치인은 통계 없이 통치할 수 없으며, 기업가는 통계 없이 실천할 수 없다"고 말했습니다. 통계 분석은 기업 인적 자원 관리의 중요한 수단임을 알 수 있습니다. WTO에 가입하고 과학적 관리에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 인적 자원 관리의 정량화는 점차 모든 당사자의 관심을 끌었습니다. 이 책은 기업의 인적자원관리에 대한 정량적 분석을 미시적인 관점에서 설명하고자 한다.

?통계는 세상을 이해하는 중요한 도구입니다. 인적 자원 관리의 정량적 분석은 주로 통계 도구와 방법을 사용하여 기업의 인적 자원과 경영 활동 프로세스의 정량적 성과와 정량적 관계를 관찰하고 분석하여 객관적인 현상의 현재 상태, 발전, 추세 및 규칙성을 드러냅니다. 인적자원 현상과 과정의 연구에서는 통계연구의 기본방법인 대규모 관찰법, 통계적 그룹화법, 종합지표법 등을 충분히 활용하고 생생하게 표현하였다. 동적 분석, 통계 지수 분석, 상관 관계 및 회귀 분석 등과 같은 다른 통계 연구 방법도 인적 자원 관리의 정량적 분석에 매우 중요한 역할을 합니다.

?전체 책은 기업의 인적자원관리 활동에 대한 정량적 분석과 연구를 주된 내용으로 하며, 총 14개 장으로 구성되어 있다.

질문 4: 정량적 연구 방법이란 무엇입니까? 소위 정량적 연구 방법이란 연구 분야에 측정 가능한 방법을 도입하고 정확한 결과를 산출하는 것을 말합니다.

정신적으로 가장 부담스러운 일이기도 합니다. 일반적으로 다양한 관계를 먼저 모색하고, 비교 기준을 정하고, 힘든 자료 수집을 거쳐 다양한 모델을 시도하게 된다.

반복되는 계산... 물론, 수많은 물체의 측정 가능 여부 측정 불가능 정도는 알 수 없습니다. 과중한 업무량

은 대부분의 사람들에게 부담이 됩니다.

질문 5: 수학적 모델링에서 정량적 분석이란 무엇입니까? 수학적 모델링과 Matlab 사이에는 명확한 연관성이 없습니다. 많은 사람들이 Matlab을 사용하지 않았지만 여전히 Matlab이 중요한 도구라는 것뿐입니다. 수학 응용 프로그램에서 Matlab을 사용하면 수학적 솔루션 프로세스를 크게 단순화하고 최적화할 수 있으며 많은 프로세스를 시각적으로 만들 수 있습니다.

질문 6: 재능평가의 정량적 분석이란 일련의 과학적 수단과 방법을 통해 사람의 기본적인 자질과 성과를 측정하고 평가하는 활동을 말합니다. 재능 평가 방법의 구체적인 대상은 추상적인 사람이 아니라 개인으로서 개인의 본질적인 자질과 성과입니다. 재능평가방법의 방법은 개념자체에 포함되어 있는데, 즉 재능측정과 재능평가이다. 인재평가방법의 주된 역할은 다양한 방법을 통해 대상을 이해함으로써 기업조직의 인적자원관리 의사결정에 참고자료와 근거를 제공하는 것이다. 올바른 후보자를 선택하고 고용주의 잘못된 채용 위험을 체계적으로 줄일 수 있도록 도와주세요.

질문 7: 주가지수 선물의 정량적 분석이란 무엇입니까? 주가지수 선물의 정량적 분석은 특정 "모델"을 사용하여 주가지수 선물의 과거 데이터를 백테스트하고 분석하여 이를 적용하는 것입니다. 미래의 추세를 예측하고, 통제 가능한 위험으로 오래 지속되고 안정적인 수익을 얻기 위해 높은 수익 확률로 거래하는 것이 목표입니다.

정량적 분석은 데이터 분석입니다. zhidao.baidu/question/2122011을 참조하세요.

전체 시장을 예측하는 것은 쉽지 않습니다. 시장) 행동 예측 또는 미래 예측. 현재 주류 주가지수 선물(기타 상품 선물 포함)은 주로 매개변수 필터링을 통해 거래 신호를 생성합니다. 예를 들어 가장 간단한 MACD 골든 크로스는 롱 포지션을 개시하고 데드 크로스는 포지션을 매도하고 포지션을 청산합니다. 전략에는 대략 두 가지 유형이 있습니다. 1) 추세 추종, 즉 상승세를 쫓아 하락세를 죽이는 것, 2) 평균 회귀, 즉 높은 가격에 판매하고 낮은 가격에 구매하는 것입니다. 빈도는 개별 데이터부터 일일 라인까지, 며칠에 한 건의 거래부터 하루에 수십 건의 거래까지 다양합니다.

구현 방법은 기본적으로 인간의 간섭을 제거하기 위해 프로그래밍된 트랜잭션을 사용합니다. 또는 자신만의 프로그램을 작성하거나 타사 소프트웨어를 사용하십시오(광고는 포함되지 않음).

질문 8: 주식 수량화란 무엇을 의미하나요? 지난 5일간의 평균 거래량에 대한 당일 거래량의 비율입니다.

질문 9: 주식 수량화의 개념은 무엇인가요? 양적 투자는 질적 투자와 다릅니다. 투자의 독특한 특징은 양적 투자에서 모델과 사람 간의 관계와 관련하여 양방 기술의 Tianyu 소프트웨어는 거의 전체 투자 과정을 포괄합니다. , 정량적 주식 선택, 정량적 타이밍 및 주가 지수 선물 차익 거래, 상품 선물 차익 거래, 통계 차익 거래, 알고리즘 거래, 자산 배분, 위험 통제 등.

질문 10: 정량적 분석이란 무엇을 의미합니까? 정량적 분석방법은 정성적 리스크 분석을 통해 우선순위화된 리스크를 정량적으로 분석하는 방법입니다. 정량적 위험 분석은 일반적으로 정성적 위험 분석을 따르지만, 숙련된 위험 관리자가 위험 식별 후 바로 정량적 분석을 수행하는 경우도 있습니다. 일반적으로 전체 프로젝트 리스크가 만족스러운 수준으로 감소되었는지 여부를 판단하기 위해 리스크 대응 계획을 결정할 때 정량적 리스크 분석을 다시 수행해야 합니다. 반복적인 정량적 위험 분석에 반영된 추세는 위험 관리 조치의 증가 또는 감소의 필요성을 나타낼 수 있으며 위험 대응 계획의 기초이자 위험 모니터링 및 통제의 필수적인 부분입니다.