신용 리스크(Credit Risk)가 무엇인지와 이것이 은행에 미치는 주요 영향에 대한 간략한 답변입니다.

신용리스크는 은행 대출이나 투자채권에서 발생하는 위험, 즉 차용인이 부도를 당할 위험을 말한다.

신용 위험은 주로 채권 발행자, 투자자, 다양한 상업 은행 및 투자 은행 등 부채를 형성하는 당사자 모두에게 영향을 미칩니다.

[편집] 채권발행자에게 미치는 영향 채권발행자의 차입비용은 신용위험과 직결되기 때문에 채권발행자는 신용위험에 의해 큰 영향을 받습니다. 채권 발행을 계획하는 기업은 예측할 수 없는 다양한 위험 요인으로 인해 자금조달 비용이 크게 증가하게 됩니다. 예를 들어, 평균 부도율이 증가한다는 소식은 은행의 부도에 대한 우려를 증가시켜 대출 요구 사항을 증가시키고 기업 금융 비용을 증가시킵니다. 회사에 영향을 미치는 특별한 사건이 없더라도 경기 침체로 인해 채권 발행 비용이 증가할 수 있습니다.

[편집] 채권 투자자에 미치는 영향 특정 증권의 경우 투자자는 채권의 신용 등급이 하락함에 따라 해당 위험 프리미엄이 높아져야 하며 이는 채권 가치의 감소를 의미합니다. 노예. 마찬가지로 동일한 펀드가 보유하는 채권 포트폴리오는 위험 프리미엄의 변동에 영향을 받습니다. 위험 프리미엄의 증가는 펀드의 가치를 감소시키고 평균 수익률에 영향을 미칩니다.

[편집] 상업은행에 미치는 영향 차용인이 은행 대출을 연체하는 경우 상업은행이 신용위험을 부담하게 됩니다. 은행은 두 가지 이유로 상대적으로 높은 신용위험에 노출되어 있습니다. 첫째, 은행 대출은 지리적으로나 산업적으로 집중되어 있는 경우가 많아 대출의 다각화를 통해 신용 위험을 줄이는 방법의 사용이 제한됩니다. 둘째, 신용위험은 대출의 주요위험이다. 대부분의 기업 대출은 무위험 금리가 변함에 따라 변동 금리를 갖도록 설계되었습니다. 이처럼 무부채 금리 변동은 기본적으로 시중은행에는 아무런 위험도 되지 않는다. 대출계약이 체결되면 신용위험 프리미엄이 확정됩니다. 신용 위험 프리미엄이 상승하면 대출 수익이 더 높은 위험을 보상할 수 없기 때문에 은행은 손실을 입게 됩니다.