켈리의 법칙은 무엇입니까?

켈리 규범 또는' 켈리 공식' 은 1956 년 미국 존 켈리의 유명한 벨 연구소에서 유래한 것으로 확률론에서 예측 (시기) 의 한 가지에 속한다. 원래의 수학 모델은 비교적 복잡하다. 사건을 예측하고 위험을 피하는 이론의 선진성으로 인해 켈리 규범의 도박에서의 응용도 빠르게 확산되고 있다.

켈리 지수의 공식은 켈리 지수 = 배상률 x 평균 승률이다. 그리고 우리는 농가가 고가가 아니라 저가를 내길 원한다는 것을 알고 있기 때문에 켈리 가치가 낮은 결과가 나타날 가능성이 가장 높다.

켈리 지수는 확률 파악 능력에 대한 농가의 구현으로 게임 결과에 대한 농가의 확률 경향을 어느 정도 반영하고 있다. 다른 도박 회사마다 사건에 대한 인식과 정보 파악의 정도가 다르기 때문에 우리는 다른 회사의 관점을 통일적으로 조사함으로써 베팅 회사라는 특수한 집단 내의 집단 경향을 발견할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

통계학에서 분산은 일반적으로 숫자 세트의 이산도, 즉 그 차이의 정도를 설명하는 데 사용됩니다.

확장 데이터:

투자에 켈리 공식 적용:

1, 켈리 공식은 주식을 대신할 수 없고, 주식을 고르는 것은 버핏과 피셔의 방법을 따라야 한다.

2. 켈리 공식을 선택할 수 있습니다. 투자 가치가 있는 공식조차도 과대평가되고 과소평가되었다. 켈리 공식은 타이밍 비교에 사용할 수 있습니다.

켈리 공식은 비핵심 자산이 단기 투기 기회를 찾는 데 적합하다.

4. 켈리 공식은 자산 배분에 적용되며 자금 관리에 유리하며 기회 비용을 충분히 고려할 수 있다.

참고 자료:

바이두 백과-켈리 공식