켈리 공식이란 무엇인가요?

켈리 기준(Kelly Criterion)은 최적의 배팅 비율을 결정하는 데 사용되는 수학 공식으로, 원래 1950년대 존 래리 켈리(John Larry Kelly)가 제안했습니다. Kelly 공식의 목적은 위험과 수익 간의 최상의 균형을 찾아 장기 수익을 극대화하는 것입니다.

켈리 공식의 수학적 표현은 다음과 같습니다:

f=(bp-q)/b

여기서:

f : 가장 최적의 베팅 비율(백분율)

b: 승리 확률(또는 승률)

p: 승리 시 확률(또는 예상 수익)

q: 실패 확률(1-b)

켈리 공식은 일반적으로 승률과 확률을 정량화할 수 있는 도박 및 투자 시나리오에 적용할 수 있습니다. 그러나 위험을 완전히 제거하는 것은 아니지만 알려진 위험을 고려하여 최선의 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 동전던지기 도박 게임에서 앞면이 이겼다면(승률은 0.5), 이길 확률은 2입니다(즉, 1위안을 걸면 2위안을 얻습니다). 승리 시 위안)), Kelly 공식은 최적의 베팅 비율을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 경우:

f=(2*0.5-0.5)/2=0.25

이는 Kelly 공식에 따르면 돈의 25%를 다음에 지출해야 함을 의미합니다. 장기적으로 최고의 수익을 얻기 위한 게임입니다.

켈리 공식이 매번 승리를 보장하는 것은 아니지만 위험과 보상 사이에서 최적의 균형을 찾는 데 도움이 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. Kelly 공식을 사용할 때는 도박이나 투자 시나리오를 완전히 이해하고 항상 주의해서 진행하십시오.