양적 헤지펀드란 무엇인가요?

펀드시장에는 남과 북을 구별하기 어려울 정도로 종류가 너무 많습니다. 물론, 명사의 의미와 상품의 특징을 이해하는 것이 더 나은 투자에 도움이 될 수 있습니다.

퀀트헤지펀드란 무엇인가요? "정량적 헤징"은 "정량화"와 "헤징"이라는 두 가지 개념을 결합한 것입니다. "정량적"이란 투자를 안내하기 위해 통계적 방법과 수학적 모델을 사용하는 것을 의미합니다. 그 본질은 질적 투자의 정량적 실천입니다. '헤징'이란 금융시장 변화에 대응하여 포트폴리오 시스템 리스크를 관리하고 감소시켜 상대적으로 안정적인 연간 기대수익률을 얻는 것을 의미합니다. 실제로 헤지펀드는 퀀트 투자 방식을 사용하는 경우가 많고, 이 둘을 혼용하는 경우가 많지만, 퀀트 펀드가 헤지 펀드와 완전히 동일하지는 않습니다.

양적 헤징 절대 기대 연간 기대 수익률 전략의 장점:

양적 헤징 상품의 위험: 가장 큰 위험은 펀드매니저가 구성한 주식 포트폴리오가 시장을 능가하지 못하고, 창출에 실패 연간 기대수익률이 기대수익률을 초과하므로 공매도 메커니즘에서는 공매도 마이너스 공매도가 마이너스가 되어 손실이 발생합니다. 예를 들어, 2014년 12월 CSI 300으로 대표되는 우량주가 급등하면서 많은 헤지 주식 포트폴리오가 CSI 300 지수보다 뒤쳐져 결국 되돌림이 발생했습니다. 이러한 극단적인 상황에 직면했을 때의 대응은 다음과 같습니다. 첫째, 보유를 고집하고 시장이 균형으로 돌아올 때까지 기다리십시오. 결국 퀀트 헤징 전략은 일반적으로 장기적으로 효과적입니다. 둘째, 일반적으로 이때 선물 가격과 현물 가격은 크게 차이가 나고 베이시스 차익거래는 매우 유망하며 여전히 이익을 얻거나 손실을 줄일 수 있습니다. 셋째, 이미 300, 500, 50가지 옵션 등이 있습니다. 앞으로 점점 더 많은 공매도 도구가 제공됨에 따라 투자 관리자는 선택할 수 있는 전략이 점점 더 많아질 것입니다. 더 많은 변동이 발생합니다.