알파 펀드

1. 누적 순 성장률

이것은 기금의 장기 성과의 핵심 지표이며, 보통 3- 이다.

기간 통계가 5 년을 넘어섰다.

그것은 펀드 한 마리가 시작부터 현재까지 투자한 몫을 측정한다.

순액의 총 성장. 예를 들어, 3 년 기금

순자산이 1 원에서 1.8 원으로 증가하고 누적 순액이 증가합니다.

성장률은 80% 입니다.

이 지표를 통해 펀드의 장기 수익성을 알 수 있다. 데이터가 높을수록 장기 성과가 좋아진다.

2. 연간 수익률

이것은 펀드의 평균 연간 투자 수익률이다.

예를 들어, 최근 3 년간 펀드의 연간 수익률은

12% 즉, 매년 이 펀드에 투자하면 평균 수익을 얻을 수 있습니다.

12% 수익률입니다.

펀드의 단기 실적을 측정하는 데 가장 많이 사용되는 지표다.

수익성이 높을수록 강해진다.

연간 수익률은 일반적으로 직접 표시되지 않습니다.

역사적 상승과 하락을 예로 들면, 지난 3 년간의 상승폭은

45% 라면 평균 연간 수익은 15% 입니다.

보유 펀드의 경우 다음과 같이 계산됩니다.

투자 기간 이익/원금/투자 일수 *365.

3. 알파 값

이것은 펀드 매니저의 투자 기교를 측정하는 지수이다.

예를 들어 알파 = 0.8 은 펀드 매니저의 연도를 의미합니다

투자 수익률은 시장의 0.8% 를 초과합니다.

알파 > 일 때; 0, 펀드 매니저의 투자 수익률을 나타냅니다.

요금은 시장 평균보다 높고 0.5 를 넘지 않는다.

틀렸습니다. 1 을 초과하는 것이 우수한 표현입니다.

4. 샤프 비율

이것은 펀드의 위험 수익 특성을 측정하는 지표이다.

숫자가 클수록 총풍의 각 단위는 기금이 부담한다는 것을 의미한다.

위험이 클수록 얻는 초과 수익이 많아진다.

예를 들어 샤프 비율이 1.5 라면 1% 의 바람마다 부담해야 한다.

위험, 기금은 1.5% 의 초과 수익을 얻을 수 있다.

이것은 위험 조정 소득 지표이며

다른 펀드의 위험 이익 특성을 비교하십시오. 1 위

네, 2 이상 이상적이에요.

5. 최대 후퇴

일정 기간 동안 펀드의 순가치 하락폭이 가장 큰 것이다.

펀드의 하행 위험을 측정하는 학위.

예를 들어 1 년 펀드의 최대 추출량은 15% 입니다 (표 참조).

이 펀드의 순액이 1 년 내에 가장 많이 하락한다는 것을 의미한다.

15% 입니다.

수치가 낮을수록 기금이 부담하는 하행 위험은 적다. 아니

같은 유형의 펀드에 대한 평가 기준이 달리 구체적인 것은 없다.

가치를 재다. 전반적으로 동종 제품의 평균 수준을 초과하지 않았다.

수준과 성능 비교의 기준이 좋다.