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2 차 시장 초과 수익 모델은 무엇입니까?
펀드 수익을 설명하는 모델.
음악 구매 라이브러리 질의에 따르면 2 차 시장 초과 수익률 모델은 Treynor 와 Mazuy 가 1966 에서 제안한 것으로 펀드 수익 모델을 설명하는 데 사용됩니다. 모델은 펀드 수익을 세 부분으로 나눕니다. 하나는 펀드 매니저의 주식 선택 능력에 따른 알파 수익입니다. 두 번째는 시장 상승으로 인한 베타 수익이다. 셋째, 펀드 매니저의 타이밍 능력으로 인한 감마 수익입니다. 이 모델에 따르면 무위험 수익률과 지표 평균 수익률이 알려진 경우 감마 수익을 역계산할 수 있습니다.
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