50etf 옵션의 레버는 어디에 있습니까?

일반적으로 시장 거래 소프트웨어에서 50ETF 옵션의 레버리지율을 명확하게 볼 수 있으므로 직접 계산할 필요가 없습니다. 팔레트를 찾을 수 있습니다.

아마도 많은 사람들이 옵션 레버가 단기간의 레버리지 수준만을 나타낸다는 것을 알고 있을 것입니다. 하지만 장거리 거래를 하고 싶다면 이 판단이 효과가 있습니까? (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 옵션명언) 사실, 상하이 50ETF 옵션의 경우, 옵션이 얼마나 오래 보유되든 간에, 최종 실제 레버리지 수준은 일반적으로 건창 초기 선물가격과 옵션가격의 비율을 초과하지 않는다.

상하이 50ETF 옵션의 레버는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

1. 동등한 조건 하에서 남은 시간이 줄어들면서 옵션 레버가 점차 증가할 것이다. 우리는 또한 시간이 지날수록 옵션 가격이 점차 낮아지기 때문에 레버가 늘어난다는 것을 이해할 수 있다.

2. 계약별 지렛대는 시기마다 다르다. 월초 계약, 레버리지가 비교적 적다. 중후반에는 레버가 커질 것입니다. 계약이 배달되는 주까지 지렛대는 다시 작아질 것이다. 월초 계약, 평균 계약의 레버가 가장 크다. 중후반, 가상가치계약의 레버리지가 가장 컸다.

3. 남은 시간이 줄어들면서 옵션 레버리지 변화는 점차 가속화된다. 이는 주로 만료 옵션에 가까운 가격 변동과 델타 값 변화 (깊은 실제 및 깊은 가상 값 제외) 의 가속으로 인한 것입니다.

4. 일반적으로 레버는 20 배 정도 됩니다. 즉, 50ETF(5 10050) 가 1%, 옵션 계약이 20% 상승했습니다. 그러나 계약 남은 시간을 결합해 서로 다른 평면, 허위계약에 맞춰 지렛대는 100 배 이상일 수 있다.

상증 50ETF 옵션에 투자하고 싶은 투자자는 옵션의 레버리지 변화에 집중해야 한다. 만약 당신이 장기 투자자라면 창고를 지을 때도 선물가격과 옵션가격의 비율에 각별한 주의를 기울여야 합니다.