나비 차익 거래 모델에 대한 자세한 설명과 왜 이 모양인지 알아보십시오.

나비 차익 거래는 세 가지 계약을 포함하는 차익 거래의 합성 형태입니다. 선물 차익 거래의 세 가지 계약은 단기 계약, 장기 계약 및 장기 계약입니다. 이를 근거리 계약, 중급계약 및 원격 계약이라고 합니다. 나비 차익 거래는 순두촌에 입을 열지 않았다. 창고 예약에 1 근거리 계약: 2 중간 계약: 1 원격 계약을 채택하는 방법. 이 가운데 근위계약과 원격계약의 방향은 같고 중간계약의 방향은 이들과 반대다. 이런 식으로, 전체 차익 거래는 양수 차익 거래와 음수 차익 거래로 구성됩니다. 앞에 놓을지 앞에 놓을지는 당시의 구체적인 상황에 따라 결정된다. 예를 들어 어떤 투자자가 10 의 6 월 하순에 입장하여 3-5-7 차익 거래를 한다. 가격차는 20 점입니다. 구체적인 방향은 3 월 구매 1, 5 월 판매 2, 7 월 구매 1 입니다. 당시 7 월 계약 거래가 희소했기 때문에 10 은 한 손으로 구하기 어려웠고 10 월 초 스프레드는 400 시로 올랐다. 그러나 165438+ 10 월 20 일의 점차는 400 시에서 0 으로 빠르게 떨어졌는데, 이는 장기 상승으로 인한 것이다. 이 기회를 놓쳐서는 안 된다. 나는 곧 가격을 올렸다. 이번에 20 수, 총 창고 *** 150 톤을 받았습니다. 마지막 65438+2 월 8 일 450 평창 이익.