투자의 베타 값과 R? 그게 무슨 뜻이에요?

베타계수 (Coefficient) 베타계수 (coefficient) 는 증권의 체계적 위험을 평가하는 도구로, 전체 시장에 대한 증권 또는 포트폴리오의 변동성을 측정합니다. β 계수는 회귀 방법으로 계산됩니다. 베타 계수 1 은 증권 가격이 시장에 따라 변동한다는 것을 의미합니다. 베타 계수는 1 보다 높습니다. 즉, 증권가격이 전체 시장보다 변동이 더 큽니다. 베타 계수는 1 보다 낮습니다. 즉, 증권 가격의 변동률이 시장의 변동률보다 낮습니다.

R-Squared: 제곱은 실적 비교 기준 변경이 기금 또는 증권 실적에 미치는 영향을 반영하는 통계입니다. 고정수익증권의 경우 기준은 단기 국채의 수익률이다. 주식의 경우 기준은 시장 지수의 표현이다.

그러나 결국 이 두 개념은 모두 계량경제학에서 같은 이름을 가진 기본 개념에서 비롯된다.

1 .. 주식 베타 계수를 어떻게 생각하세요?

주식의 베타 계수가 높을수록 투자자들이 직면한 위험이 커진다. 반면 주식의 베타 계수가 낮을수록 투자자들이 직면한 위험은 줄어든다. 급진 투자자는 베타 가치가 높은 주식을 살 수 있고, 보수형 투자자는 베타 가치가 낮은 주식을 살 수 있다.

베타 계수는 주식 시장의 변동성을 측정할 수 있으며, 위험 지표이다. 투자자들은 베타 계수의 계산이 복잡하기 때문에 데이터 컨설팅 회사를 통해 일부 업계의 베타 계수를 찾는 것이 가장 좋다는 점에 유의해야 한다.

둘째, 베타 가치가 높은 주식을 살 수 있나요?

베타 계수는 전체 시장에 대한 주식의 변동을 측정하는 위험 계수입니다. 베타 계수가 높을수록 주식 변동이 커지고 기회가 많을수록 체계적인 위험이 높아진다. 따라서 급진적인 투자자들은 베타 가치가 높은 주식을 살 수 있고, 베타 가치가 높은 주식은 위험도가 낮은 투자자에게는 적합하지 않다.

위험도가 낮은 투자자들에게 베타계수가 높은 주식을 사면 미래 주가가 크게 변동하고 반대 방향으로 발전하면 손해를 볼 수 있다. 따라서 베타 계수에 따라 주식을 고르는 것은 자신의 위험 감당 능력에 부합해야 한다.

그러나 위험과 수익은 정비례하고, 높은 수익을 추구하면 당연히 높은 위험을 감수해야 한다. 저위험을 추구한다면 수익도 상대적으로 낮아질 것이다.

힌트: 주식을 선택할 때는 단순히 베타 값에 따라 주식을 선택하지 말고 기본면과 기술면 분석을 결합하는 것이 좋다.