펀드 모델링

1. 시퀀스 c(n) 를 N 년 초 예금 총액으로 설정하는 모델을 설정합니다. 문제는 가장 많이 지불하는 요구 사항을 충족하기 위해 c( 1) 를 최소화하는 것입니다. 즉 1 년 내 총액을 최소화하는 것입니다. 예금 총액은 c (n) = x(n)+0.98y (n)+0.965z (n) (1-1) 의 세 부분으로 구성됩니다. 통일된 표현을 위해 X 의 복사본 수는 소수일 수 있고, 하나는 1 만원일 수 있습니다. 기타 공유 y 와 z 는 정수입니다. X, y, z 시리즈는 투자 방법과 비율을 결정하는 기본 인수입니다. 매년 연말의 수익s(n) 는 전년도의 투자와 관련이 있다. 즉 s (n) =1.04x (n-1)+1.04y 따라서 c (n+1) = s (n)-F(n) (1-3) 여기서 f (n) 는 매년 연말에 지급되는 보너스 f = 15, x (n > 16-1) = 0y (n > 16-6) = 0 (2-1) z (n > 16- 13)=0, 즉 시퀀스가 제한적입니다. 중간 변수 c 와 s 는 방정식 (1- 1) 에서 (1-3) 까지 만족시킵니다. 여기서 n 의 값은 모두 1 에서/kloc 까지입니다 분명히 c( 16)=0, c( 1) 가 당신이 원하는 것입니다. 알려진 f 로 인해15+10+3+/kloc-0 으로 구성된 5 개의 인수 ***x, y, z, c, s 세트가 있습니다 인과 변수는 1 또는 c( 1) 입니다. 충족되어야 할 제약 조건은 (1-4) 와 *** 15 부등식이다. 3. 구체적인 해법은 앞의 분석에서 볼 수 있듯이 이것은 전형적인 제약이 있는 선형 계획 문제이다. 따라서 MATLAB 에서 LP 함수를 사용하여 구현하는 것이 좋습니다. 구체적으로 관련 데이터를 볼 수 있으니 여기서는 군더더기를 하지 않겠습니다.

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