인덱스 펀드의 추적오차는 어디서 확인하나요?

추적 편차의 정의는 다음과 같습니다. 이는 펀드의 단위당 순 가치(NAV) 증가율과 기본 지수 증가율의 차이입니다. 추적 편차의 표준 편차입니다.

추적오차란 인덱스 펀드의 수익률과 기초지수 수익률의 편차를 말한다. 추적 오류는 과거 수익률 차이 데이터를 기반으로 펀드와 기본 지수 간의 근접성을 설명하는 동시에 기본 지수 수익률을 중심으로 한 펀드 수익률의 변동 특성을 드러냅니다.

일반적으로 추적 오류의 정확도는 관찰 기간의 길이와 관련이 있습니다. 관찰 기간이 길고 관찰 지점이 많을수록 계산된 추적 오류가 더 정확해집니다. 인덱스 펀드의 추적오차에 영향을 미치는 요인으로는 주로 펀드 포지션의 영향, 기초 지수 구성 종목의 변화, 지수 포트폴리오 강화, 꼬리 차이 계산, 펀드 자산 비용 등이 있습니다. 일반적으로 기초지수 추적의 정확성을 높이고 추적오차를 줄이는 것은 지수투자의 핵심 기술이며, 투자자의 대규모 자산배분에 활용되는 인덱스 펀드의 투자툴의 전제조건이기도 하다.