기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 한 유럽 금융회사는 3 월 5 일 97.40 의 가격으로 10 월 9 월 만기가 되는 3 개월 유로 금리 선물 계약을 매입했다.
한 유럽 금융회사는 3 월 5 일 97.40 의 가격으로 10 월 9 월 만기가 되는 3 개월 유로 금리 선물 계약을 매입했다.
우선, 각 유로 금리 선물 계약의 가치는 1 억 유로라는 것을 분명히 해야 한다. 또한 이자율 선물에 표시된 가격은 실제로 이자율 선물가격 = 채권 액면가 100 원 (국제적으로 통상적인 방법은 채권당 액면가 100 원에서 작년화 거래금리를 뺀 것) 으로 표현된다. 자금 결산금리 선물의 경우, 이번 거래의 연간 이율은 관련 선물계약의 이율 선물거래를 계산하는 이율주기이다. 즉, 연간 이율은 연되기 전에 이자율 (또는 수익률) 으로 전환된다. 이 계약은 3 개월의 금리 선물 계약이기 때문에 거래 청산시 거래의 연간 이자율을 4 로 나누어야 한다 (3 개월은 1/4 년과 동일). 그런 다음 100 에서 미연도 이자율을 빼서 실제 거래 결산가를 얻으면, 3 개월 기간 유로 선물 계약의 결제자금 = 100 만 유로 * [100-(/KLOC)
위의 공식에 따라 다음과 같은 결과를 계산할 수 있습니다.
구매 시: 10 * 100 만 유로 * [100-(100-97.4)/
판매 시점: 10 * 100 만 유로 * [100-(100-98.29)/
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